數據向 | 一周內，那一天交易BTC不會賠？_COIN:SYB Coin

實力不夠，策略來湊。

相信很多有過股票投資的幣友，應該知道一個比較有趣的現象：一周中，總有幾天比其他幾天更容易獲利或損失。

比如，當年弗倫奇在紐交所發現股票周一的回報率通常低于前一個周五，后來這一現象有了一個專業名詞——“周末效應”。學者們總結是因為上市公司通常在周五股市停牌后才發布利空消息。

另一面，幣圈一直都是7*24小時輪軸轉，但如今的“白天市場”悄悄進入加密市場也有段時間了。幣哩認為這是因為很多大戶配備了專業的操盤團隊，加上機構的入場，所以歐美和亞洲工作時間是最容易變盤的時候。比如7—9點、3點—5點。

不過，到目前為止，對加密市場的“星期幾”效應還沒有太多的研究。

同樣的規則適用幣圈嗎?

周一買幣+周末前賣幣=嫩模別墅?

數據：1863枚BTC轉入Coinbase:7月13日消息，據Whale Alert發推稱，17分鐘前有1863枚BTC從未知錢包轉入Coinbase，價值5645萬美元。[2023/7/13 10:52:29]

加密市場的“周內最佳交易日”到底是那幾天?

我們一一來推測。

測試“一周中最佳交易日期”的策略：

為找到答案，我們先仔細研究一下包括周末在內的每一天的“BTC平均價格回報”。正如各大分析師們常做的那樣，我們把BTC作為整個加密市場的晴雨表，因為很多altcoins都與BTC聯動，獨立行情畢竟是少數。

首先，我們先看2017年到現在比特幣周內日平均回報率:

這里需要強調一下：我們這里是金本位。計算平均回報率時，會遇到正回報和負回報相加的問題。設想比特幣下跌50%，第二天又上漲50%，這時傻瓜式相加的平均回報率是0%，但實際的回報率是-25%。因為你先損失了一半的錢，然后剩下一半的錢上漲的50%。也即是說，一個幣當天跌了50%，第二需要翻倍才能回本。

數據：GMX鎖倉量接近6億美元創歷史新高:金色財經報道，據DeFilLlama最新數據顯示，Arbitrum生態衍生品協議GMX鎖倉量接近6億美元，本文撰寫時達到5.9516億美元，創歷史新高。此外，GMX于2月16日凌晨突破82美元ATH，當前小幅回落至81.99美元，過去24小時漲幅10.5%。[2023/2/16 12:10:01]

如上圖所示，在不同工作日內，BTC的回報率有一些大的差異:

周一和周六收益最為明顯，平均回報率分別為+0.69%和+0.5%。

舉個例子，如果幣哩從2017年初到今天，每周六買入比特幣，然后在這一天結束前賣出，那么幣哩目前的比特幣投資回報率將為正。

周三、周四和周日的數據均為負值。到目前為止，周三是表現最差的一天。

當然，僅依靠上述策略來制定投資計劃太過武斷，需要進一步的論證。

有了這些信息后，我們現在繼續測試“BTC周內投資策略”。

數據：NFT市場總市值為101.39億美元:金色財經報道，據CoinMarketCap最新數據顯示，目前NFT市場總市值為101.39億美元，累積總銷量為165.13億美元。[2022/3/29 14:23:42]

從2018年開始，我們只在周一和周六購買比特幣，并在一天結束時賣出，那么，我們的投資回報率是怎樣的？

藍線表示我們的周內日投資策略，橙色的線，我們使用它作為基準，顯示從相同時間開始計算長持BTC的收益。

在觀察到的時間范圍內，我們的周內策略帶來了68%的利潤，而長持比特幣的人將受到38%的損失。

從模型上看，最差的情況是，2018年底的那次大跌也發生在周一，這使得我們的策略發生重大錯誤，并少有的與基準收益貼近。但盡管如此，我們的日策略在2018年熊市的大部分時間里都實現了相對穩定的增長，并毫無壓力的超過了基準收益。

數據：比特幣全網待確認交易筆數超過8.9萬筆:據Tokenview區塊瀏覽器數據顯示，近24小時比特幣鏈上交易額為381.64萬BTC，環比上升176.75%，鏈上交易數為22.8萬筆，環比下降0.57%。

近七日全網算力均值約合91.91 EH/s，相比去年同期下降37.1%，全網實時算力約合99.56EH/s，相比今年全網算力最高峰值下降98.4%。[2021/7/9 0:39:37]

但進一步研究過去也會得到有趣的結果。在2017年以后到今天，我們對當日策略進行回測，可以得出以下結果:

這一次，我們的策略實際上并沒有超過hoding，考慮到2017年是比特幣大牛市，在這個延長時間的測試框架內，我們的日策略只有469%的利潤回報——大約是基準回報率的71%。

雖然看起來像是我們做了一個十分傻X的投資策略，但要注意的是：我們只在一周中進行交易了兩天，就得到了基準71%的回報。另外，這兩種策略表現出的波動性也存在巨大差異。

數據顯示：至2023年區塊鏈解決方案支出可能超過160億美元:根據CB Insights的數據，到2023年，在區塊鏈解決方案上的支出將超過160億美元。數據表明區塊鏈在58個行業上具有無限的潛力。如果采用區塊鏈技術，數字銀行、供應鏈、健身、資產管理這四個行業可能會發生重大變化。（福布斯）[2020/5/25]

最重要的是，長持讓投資者投資的過程像坐過山車，也讓他們承擔的風險更大。雖然那些在2012就進行加密市場投資并囤幣的人，如今可能已財富自由。

但幣哩懷疑，那個時代可能已徹底成為過去。

我們的日策略會弱化BTC的大部分波動風險，在測試的時間范圍內，我們可以看出該方法是一條緩慢但卻穩定、并且幾乎連續上升的投資策略。

從數字上看，我們的日策略在觀察時段的年化標準差為0.43，而持有的年化標準差為0.84。我們策略的年化夏普比率為1.65，長持是1.35。

*，標準差越高代表風險越高；年化夏普比率原指基金投資績效評價標準化指標，是經典指標之一，夏普比率可以同時對收益與風險加以綜合考慮。越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。）

可以看出，我們的周內日投資策略明顯降低了波動性，提高了風險調整后的收益，為投資者提供了更好的風險收益平衡。

比特幣為首的加密市場波動太大，一直是很多新手和傳統金融機構觀望的原因。尤其是幣圈早期都是賺的是信息差與資本實力差的錢，后面靠的是認知與理解。對于我們小散戶，投資策略一定會比K線技術指標更重要。

即使從盤面上看，我們的投資回報與長持基準回報相比表現不佳，但另一面，我們的策略是犧牲了一些收益但大幅降低了不確定風險，畢竟誰也不能確定未來走勢。否則2010年就應該買入比特幣。

不過，可能也有人會質疑：這個策略難道不是馬后炮嗎？

確實，我們是從歷史數據中進行推測。其實很多制作模型的人，一開始就已經知道在同一框架下什么時間點的數據可以論證觀點。先入為主確實不是壞就是蠢，尤其是2020年都要減半了，面對這種歷史性事件帶來的波動，該模型是否還有效。

因此，讓我們從2016年開始再測試一次，當時的市場情緒和現在類似。

*

以下是2016—2017年比特幣的周內日回報率:

考慮到2016年比特幣的看漲趨勢，我們得到的結果實際上與計算2017-2019年的周內日回報率時非常相似。

在牛市中，表現最好的仍然是周一、外加了新的第二名周四，周六也同樣不錯，與前模型0.5相差不大。盡管周三和周日(之前的最差日)返回正值。也別意外，因為這是牛市。

有了這些結果(我們選擇2018年減半后的大熊市)，我們決定在周一、周四和周六交易比特幣，并在每個交易日結束時賣出。

以下是我們2018年1月起投資策略的成果:

由于只有過去的數據可用，我們再次跑贏了長持的基準回報率，與他們的-38%相比，我們只損失了4%。幣哩覺得已經不錯了，本來投資就是一場比賽，贏過大部分人最終才能賺錢。

因此，我們的模型其實也已經證明，對于幣圈的BTC交易者來說：牛市中周一、周四、周六，熊市中周一、周六更加容易獲利，至少賠的概率不大。

不過有一點需要說明，雖然大盤中大部分主流幣與比特幣聯動，但個別CX、山寨幣的走勢，估計只有莊家才知道。使用這個策略的投資者，也需要具備一些基本的金融投資經驗。

本文參考文獻：《Backtestingtheweek:Whichdaysarebestfortradingcrypto?》；Theauthor：Jan.S；

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