加密衍生品周報：DeFi火熱、ETH 持倉連創新高、CME BTC期權成交回落五成_BIT:以太坊幣最新價格美元是多少

極端行情爆倉概況

上周日（8 月 2 日），比特幣短時升破 1.2 萬美元創下 1 年新高后半小時跳水逾 1500 美元，當日 BitMEX、幣安、Bybit、火幣和 OKEx 五家交易所的比特幣爆倉金額達 6.69 億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和 OKEx 五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣 Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

聲音 | eToro高管：散戶投資者對加密衍生品不感興趣:eToro的英國常務董事Iqbal Gandham最近表示，散戶投資者對加密衍生品不感興趣。他表示，兩年前，人們不了解真正的資產和衍生品，他們只是以為自己正在購買比特幣。現在，人們在擁有自己的錢包和轉移加密貨幣方面更加自如。現在，大多數eToro的客戶都購買了基礎加密貨幣，而不是任何差價合約（CFD）產品。（coindesk）[2020/2/13]

比特幣期貨交易量在前一周環比增加超兩倍后，過去一周持續處于高位，達 1214 億美元，較前一周小幅減少約 5%。值得注意的是，Bakkt 和 CME 的交易量在前一周大幅激增后，過去一周分別減少 9.30%、36.13%。另外，8 月 2 日，隨著比特幣突破 1.2 萬美元創新一年新高，比特幣期貨單日交易量接近 300 億美元。

動態 | 德國聯邦金融監管局對加密衍生品開展一項市場調查:德國聯邦金融監管局（BaFin）對加密衍生品展開了一項市場調查，該項調查包含5個主題板塊的19個問題，調查對象為所有市場參與者，包括投資者、消費者保護協會、供應商和發行商，以及利益集團。通過這項調查，BaFin意在“構建一幅以加密貨幣為基礎資產的衍生品市場及其潛在風險的詳細圖景”。Odaily星球日報注：根據《金融服務監督法》，BaFin“致力于保護集體消費者利益”，并在此背景下，觀察和分析“有關可能的消費者保護問題的市場情況”。（Cointelegraph）[原文鏈接][2019/11/10]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量在前一周增加超兩倍后本周持續攀升，達 505 億美元，日均交易量為 72 億美元，環比增加超 24%。2 日，以太坊期貨交易量接近 140 億美元，創下單日歷史紀錄。

動態 | 加密貨幣衍生品平臺Seed CX為機構添加加密衍生品結算:據CoinDesk 9月11日消息，加密貨幣衍生品平臺Seed CX正在為雙邊加密衍生品交易推出支持結算服務，主要由Seed CX的子公司Zero Hash托管和結算。Zero Hash最初將支持比特幣遠期合約的后臺結算功能，并將在未來日期增加對期權的支持。該服務將允許機構定制遠期合同的結算。[2019/9/11]

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個市場相關度較高的重要指標，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在 8 月 6 日收報 52.43 億美元，較一周前增加逾 3%，完全恢復 2 月中旬峰值。其中，Bakkt 和 CME 的未平倉頭寸分別增加 18.18%、12.16%。

動態 | 加密衍生品交易所Quedex獲得直布羅陀DLT提供商許可證:據The block 消息，加密貨幣衍生品交易所Quedex獲得了直布羅陀金融監管機構頒發的分布式分類賬技術（DLT）提供商許可證。[2019/7/31]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉總頭寸持續刷新歷史新高，在前一周增加三成之后，過去一周再增加 11%，接近 14 億美元。目前該數值還比以太坊持倉比二月中旬高點（8.87 億美元）高出 57%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

聲音 | FCA：英國考慮禁止加密衍生品零售:據彭博社報道，英國金融行為監管局（FCA）表示，英國考慮禁止加密衍生品的零售。[2018/10/30]

比特幣期權統計范圍包括 Bakkt、CME、Deribit、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計范圍為 Deribit 和 OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量達 13.18 億美元，環比回落超 28%。其中，CME 交易量在前一周環比增加超 8 倍后，過去一周回落五成至 4603 萬美元。Bakkt 期權持續零成交。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊期權交易熱度不降反增，過去一周總交易量達 2.95 億美元，環比增加超 7%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸在上個月翻倍之后，過去一周回落超 13%，截至 8 月 6 日，未平倉頭寸收報 18.23 億美元。其中，CME 的未平倉頭寸在前一周增加五成后過去一周回落四成，下降至 1.6 億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉持續創下歷史新高，截至昨日收報 3.84 億美元，較一周前增加超 12%。值得關注的是，OKEx 的持倉份額占比持續上升，從 6 月底的近 4% 增加至目前的近 10%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在 7 月底創下 15 個月新低（23%）后逐步反彈，截至目前為 53%。另外，一個月平值期權（ATM）隱含波動率徘徊在 60% 左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月 ATM 隱含波動率

以太坊一個月已實現波動率已反彈至 70% 上方，一個月平直期權隱含波動率為 80% 左右，較 7 月中旬低點均大幅提升。

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過 B-S 公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日（7 月 31 日）將有 2.11 萬份比特幣期權合約（名義價值約為 2.5 億美元）到期。本月最后一個周五將有 4.75 萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有 10.99 萬份合約到期，名義價值約為 4330 萬美元。本月最后一個周五將有 17.67 萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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