《數字貨幣》量化對沖1號—千呼萬喚始出來！_SDT:USD

提示：本文章涉及數字貨幣、外匯等保證金交易市場人群，保證金交易市場屬高風險地帶，非該市場參與者請自行離去。

又是一周不懈的辛勤，針對數字貨幣交易所的量化對沖1號終于研發完成，在寫這篇文章時內心的小激動還沒有平復，了解小編的都知道，小編心里始終放不下套利，這是一種執念，今天它終于來了！

韓國國會法案審查委員會再次跳過《數字資產基本法》的討論:2月27日消息，韓國國會于今日上午舉行了第一次法案審查小組委員會，但未能討論被稱為虛擬資產相關綜合法案的《數字資產基本法》。雖然當天提交了17個虛擬資產相關法案，但由于《資本市場法》的修訂而被推到較低的優先級，因此討論以失敗告終。特別是今天下午召開國會全體會議，沒有足夠的時間討論法案本身。

報道稱，韓國政界雖然表明希望在2022年內制定《數字資產基本法》，但上個月法案審查委員會已擱置過一次該法案的討論。因此，預計監管空白期將會進一步延長。與之前該國迅速出臺ST0監管指南不同，這是因為政界的磋商并不順利。（TechM）[2023/2/27 12:31:43]

美SEC主席：SBF在推動《數字商品消費者保護法》方面的作用破壞了SEC的權威:11月10日消息，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表示，FTX首席執行官Samuel Bankman-Fried（SBF）在推動參議院農業委員會目前正在審議的《數字商品消費者保護法》方面的作用破壞了SEC的權威，我認為這破壞了證券法，要注意的是，其中一些立法是由一些在過去一兩天內失敗的人推動的。（TheBlock）[2022/11/10 12:41:53]

今天這個主角量化對沖1號是數字貨幣市場策略，其交易對是幣幣與期貨品種，比如BTCUSDT對BTCUSDT合約，二者屬于同品種不同市場，可以理解為幣幣是“一個人”，合約是這個人的“影子”。

國家互聯網信息辦公室發布《數字中國建設發展報告（2017年）》，加強區塊鏈等新技術基礎研發和前沿布局:國家互聯網信息辦公室今日發布了《數字中國建設發展報告（2017年）》，其中針對數字中國建設面臨的形勢和努力方向，報告表示強化戰略性前沿技術超前布局，加強量子通信、未來網絡、類腦計算、人工智能、全息顯示、虛擬現實、大數據認知分析、無人駕駛、區塊鏈、基因編輯等新技術基礎研發和前沿布局，促進網絡信息技術與垂直行業技術深度融合。[2018/5/9]

他們雖然價格存在偏差，但是聯動性是非常高的，有些關聯品種的聯動性甚至高到幾乎同步，同步就代表無利可套，同步的原因也是因為套利者太多，哪怕出現1毛錢的利潤空間都會被市場參與者快速殺進去抹平。

量化對沖1號的設計思路是套利，而非套息，所以主要針對幣幣和交割合約進行交易，交割合約不存在利息，永續合約才有費率，但是永續合約正因為有費率存在，導致它和幣幣的價差較小，價差較小、聯動性又太過于高，所以潛在的可套利潤就低一些。

反觀交割合約，拿BTCUSDT次季0924合約看，它的當前價格是72388萬USDT，幣幣的價格是64104萬USDT，二者價差8200多USDT，價差百分比的變化也相對較大，就算在不做任何“騷操作”的情況下，做空交割合約、做多幣幣，等到它交割時合約的價格會無限接近幣幣價格，這個利潤就8200多了，當然你得買進一個標準BTC的量才能真正賺到這么多利潤。

量化對沖1號并不是兩頭買進后就放在那里不管了，這個策略融入了一定的馬丁網格思路，可以說是一個綜合對沖策略，選擇的交易標的距離交割肯定是有一段日子的，所以不做點“騷操作”都對不起市場的波動性，策略根據既定的價差開首單后，會開始記錄價差的變化，當價差像對自己不利的方向波動時加倉，倉位是遞增的，這樣一來可以在一定程度上把持倉成本拉低，當價差回歸到一定比例時自動清倉并重新再來，說起來其實也簡單，程序化實現起來其中的細節控制著實費了不少腦細胞。策略的穩定程度想必是所有關注者的重點，風險有以下兩點：

1.交易所倒閉了，幣提不出來了。

2.本金較少，加了杠桿，倉位還挺大。

風險1告訴我們的是：選擇交易所千萬不能選“野雞交易所”，做也是在世界排名前幾的交易所里做。風險2告訴我們的是：“量力而行”，小資本配高杠桿+重倉=“貪婪”，最終是不會有好下場的。

好了，今天就分享到這，下一步小編的計劃是對沖套息！

歡迎關注小編，一個專業量化交易選手~。

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