分享時間:2019年7月30日21:00
分享主題:幣圈的量化交易價值幾何?
微信社群:羊駝區塊鏈VIP學習群
主持人:金豆豆,HKDT商務總監
分享嘉賓:JACKHU,Bitglobal創始人
主持人|金豆豆
嘉賓|JACKHU
編寫|Eric
Q1
首先,請您為大家介紹一下您個人以及公司的發展史和目前的發展情況,讓大家可以對您有更詳細的認識。
JackHu:我首先介紹一下我自己,HelloEverybody!Goodevening.MynameisJackHu.我之前一直是從事傳統的金融行業,真正接觸BTC是從14年開始,當時在北京有一個新金融聯盟的會議,有個朋友投了一家公司叫銳波科技。同時銳波科技的創辦人孫宇晨也被邀請過來,但是那個時候我跟他并不是特別熟,從他分享中了解了BTC,覺得這個東西很神奇,但是又和傳統金融差別很大。
我在2014-2015年主要做股票操盤手,當時股票市場行情處于牛市,我從最開始管理3000萬資金,收益到達1.2億后退出,也在業內小有名氣,但也錯過了最早的那一波BTC行情。我Allin進入區塊鏈是從17年開始,那個時候雖然我們投了1CO項目,賺了一些錢,但是我覺得并不符合我自己的定位,后來幾經周折,定了幾個大的方向。
數據:Coinbase過去7日凈流出額超過10億美元:9月5日消息,據Nansen數據顯示,過去24小時,Coinbase凈流出約5.12億美元,資金凈流出值為各交易平臺首位。此外,Coinbase過去7日凈流出額超過10億美元。[2023/9/5 13:18:14]
我覺得做事情還是要做自己最擅長的東西,所以還是回歸到金融的板塊,公司目前專注于數字資產的量化基金和流通性服務。主要服務于Fund基金、項目方、礦主、交易所、錢包等客戶,目前我們Bitglobal管理的數字資產規模大概3800多個BTC,我們目前也在給十多家合作方提供流通性管理的服務。
Q2
本輪行情從四月份開始上漲,到了七月下跌后,一直在調整,對于后市,我非常想聽聽您的看法?
JackHu:還記得2018年在金色財經的量化論壇上,我作為主講嘉賓去參加,當時很多人提出對于BTC的后市行情是怎么看的?因為那個時候還是處于熊市的階段,所以就有人猜是1500美金、1000美金、3000美金等等,而我在會議上提出會在12月成立抄底基金,并且在3500美金左右成功抄底。
現在回過頭來看當時入場的時間點還是非常合適的,我們對今年的走勢是非常看好的,并且是一直看好到明年的減半行情之后,畢竟現在幣圈,其實還是由共識包括資金量去推動的。所以我們從去年年底一直看好到2020年的六七月份。關于7月份的調整,主要是8月的LTC的減半行情,整體獲利盤的了結,在資本領域有一句話叫見光死。簡單地說就是消息兌現后就會出現回調,再加上7月的Facebook監管和恐慌盤的出局。所以面臨了一波調整,但是調整完之后,所有主流幣還是要繼續震蕩上行,我們依然非常看好接下來的BTC減半行情,直到2020年6月之前的行情我一直看好。
Bitpanda最近發生了價值超過7300萬美元的重大內部資產轉移:金色財經報道,加密貨幣交易所Bitpanda最近發生了價值超過7300萬美元的重大內部資產轉移。這些資產包括 SHIB、LINK、CHZ 和 ETH 等流行的加密貨幣。轉賬至地址:0x2E…9103。然而,該交易所已向用戶保證他們的資產是安全的,并且這是一次內部轉賬。[2023/8/11 16:19:53]
Q3
近期大家比較關注Libra,您認為它最終是否能通過美國的批復?以及關于USDT這兩天的聽證會,會對市場造成什么樣的影響?
JackHu:Libra我是特別看好的,Facebook發幣這個舉動是觸動了整個互聯網大佬們的神經,更是觸動了整個主權國家央行的神經,不管它能不能得到美國的認可。就算Facebook不干這事,其他的企業也會干,中國也是一樣,BAT不干,央行也會干,尤其是像美元已稱霸多年,誰能在數字貨幣的時代成為霸主,那它也將成為世界通用貨幣的霸主。我覺得這不是一個企業能夠撼動的,可能是某個國家去帶領的。目前這個事情一定有兩個國家會干,一個是美國,另一個就是中國,所以我對這一塊是特別看好的。
關于USDT的聽證會,USDT的準備金率還是挺高的,它不像傳統貨幣的準備金率那么低,目前數字貨幣其實還是基于強大的社區共識,所以我覺得聽證會其實很難撼動它在大家心中的共識的。如果它不受到制裁,那USDT還會根據市場體量來新增資金,USDT增發對于BTC的行情實際上是非常大的帶動作用。如果USDT受到制裁,其它穩定幣也會彎道超車。所以這次聽證會制裁或不制裁,對于BTC都是利好。
SpiritSwap:因Multichain事件導致財政枯竭,計劃9月1日停運:8月9日消息,Fantom生態項目SpiritSwap于社區內宣布,因Multichain事件導致財政枯竭,該項目已沒有資金來支持日常運營。目前,SpiritSwap正在尋找一個新團隊來接手該項目,如果沒有找到潛在接手團隊,SpiritSwap將于9月1日停運,用戶需在此之前撤出其流動資金。[2023/8/9 21:34:00]
Q4
您可以先為大家科普一下什么是量化交易嗎?主要的服務對象是誰?盈利模式又是什么呢?
JackHu:量化交易實際上是我們非常專注的領域,量化交易無非就是通過量化策略研發人員根據歷史數據、指標包括對策略的獨到看法,所形成的數據模型。利用計算機工程把它組合成量化策略。目的是減少人工操盤的情緒影響。
因為在人工的交易里,實際上很容易受到自己情緒的影響,包括對行情的誤判,所以就需要量化交易進行嚴格的倉位控制、風險控制、止損管理、止盈管理。
簡單來說,就是用量化機器人去代替所有的人為操作,而不是用人去做主觀交易。目前Bitglobal的服務對象主要是TokenFoud基金、礦主、交易所、項目方、持幣大戶。我們目前所有的量化交易的盈利模式,主要是幫客戶以幣增幣,再進行分成。
DeFi協議Centrifuge完成400萬美元融資:金色財經報道,DeFi協議Centrifuge完成400萬美元融資,Coinbase Ventures 和BlockTower領投。?BlockTower和MakerDAO將在Centrifuge上創建一個價值2.2億美元的資金池。[2022/11/2 12:10:00]
Q5
從您的專業角度,量化交易的過程中,如果遇到利空導致短期價格瀑布,有何策略來預防或止損呢?風險如何把控?有什么的優勢?
JackHu:量化交易每一種策略對市場的環境偏好都是不一樣,比如像趨勢策略,適合大波動行情,如果遭遇重大利空或者重大利好,形成啦長洲齊全的單邊趨勢。趨勢型策略就會有比較大的收益。
套利策略需要發生多個交易對出現價格偏離的時候,才存在套利的機會,所以出現極端行情,價差偏離的會更加大點。
高頻做市策略偏震蕩行情,如果出現單邊行情往往會出現虧損。
對于碰到上述這種行情,我們會對應相關的情況制定相關策略,包括預防。并且我們所有的量化策略必須要嚴格執行倉位的控制,基本上占整體倉位的5到20個點區間,包括合約也要嚴格控制倉位,以及嚴格止損止盈,只賺確定性的利潤。
同時我們會設置好止損點,一旦觸碰到了止損點,量化策略就會嚴格地去執行,沒有任何猶豫的余地。在數字貨幣領域中其實還有存在交易所的風險,因為我們發現所有的量化策略其實都是基于API來管理客戶數字貨幣的資產,當極端行情服務器出現宕機后導致的API如果是無法正常下單的話,也會帶來一定的風險。
TS Imagine與Coinbase Prime合作為機構客戶提供受監管的加密貨幣交易途徑:金色財經報道,風險管理解決方案公司TS Imagine 已成功與Coinbase Prime建立合作關系,為機構客戶提供完全受監管的加密貨幣交易途徑。
TS Imagine客戶現在可以通過TradeSmart(全資產執行和訂單管理系統)連接到Coinbase Prime,并使用TradeSmart平臺原生的全方位加密交易功能。此外,機構客戶通過在 TS Imagine 的 SaaS 平臺內管理加密和任何其他資產類別的交易和投資獲得顯著效率。[2022/6/24 1:28:18]
我們Bitglobal目前在風險控制,包括量化的策略已經運行了很長時間,我們也經歷過幾輪大波動并在這個市場上很好地活下來了。所以我們對各方面的風險把控經驗也非常豐富。同時也為我們的投資人帶來啦比較豐厚的回報。
Q6
Jack你能介紹一下你的量化基金團隊和你們的量化基金產品嗎?
JackHu:我們團隊有海外回來的海歸,還包括本土的技術精英,并且前一段時間新加入兩位來自BAT的技術大拿,主要負責bitglobal的所有的策略的實現,以及流通性管理軟件的高標準優化。我們立志要把這一塊做到量化行業的最高標準。
關于量化產品的話,我們目前管理的規模是在3800多個BTC的量化規模,今年獲利最高的是我們的大趨勢策略,也就是去年12月份,做的第一期跟第二期的抄底資金,我們的抄底資金也是根據現貨的趨勢,再加上量化穩健策略,形成的一個策略組合。目前盈利已經到達500%以上。
Q7
很多人認為量化基金不可信,不靠譜,您能說一下他們為什么會產生這種觀點?
JackHu:在幣圈有一句話叫:熊市囤幣,牛市賺錢!量化基金從18年的5月份到現在,都是比較火爆的熱點,尤其是在去年基本上每一家主流的媒體,都會搞很多量化基金的分享會,在去年的時候,量化資金行業已經進入了一個洗牌階段。目前市場上真正做量化策略的團隊并不多,很多主觀交易打著量化交易的口號,但是因為倉位的控制不嚴格,下單完全憑感覺,不憑數據操作,最后出現爆倉等負面消息,都造成了大家對量化的誤解。所以投資量化一定要找比較好的品牌。
Q8
我們普通人要如何辨別量化基金的好壞?
JackHu:非專業人士對量化基金的好壞,辨別難度還是挺高的,雖然歷史并不代表未來,但是還是要看量化團隊的歷史業績。我們Bitglobal真正進入到大眾的視野是在去年12月到今年的1月份,當時我們參加共識實驗室跟火星財經舉辦的量化大賽,過程中一直穩居第一,最后獲得了第二名的成績,對當月BTC的收益是65%。
這個收益是非常亮眼的,但是也并不能保證每個月的收益都是如此的可觀,因為量化資金的收益,其實還是跟市場行情密不可分的。
關于辨別的話,我覺得一定要找一些市場比較有品牌的、比較老的團隊。因為如果這個團隊它沒有經歷過幾輪比較大波動的行情,實際上它的風控并沒有太完善。第二點,就是在這個市場上要找比較有良好口碑的量化團隊,這個也是非常重要的,因為一個好的團隊,口碑一定是重于一切的,第三點,要對這個團隊長期觀察,這個團隊的業績以及業績的穩定性也是非常重要的。
Q9
您能預測一下未來量化基金的發展方向,以及未來會遇到什么瓶頸,你們又是如何對應的?
JackHu:目前市場的體量還是有點少。就連幣王BTC,也就是只是一個茅臺的市值,對比傳統的金融市場還是有差距,傳統金融市場有非常多的巨頭,也會有非常多衍生品的。同時也會有很多量化對沖的工具,未來會越來越偏向于專業化、巨頭化、壟斷化,包括未來華爾街入場,實際上也會帶動行業越來越專業化。
我們未來會遇到什么瓶頸,其實就是監管到底能不能放開,開放監管實際上會對體量增長來說是非常有利的。那么我們目前如何應對?我覺得我們對整個市場的布局具有超強眼光,就像我們去年布局的抄底策略做的是兩年的產品。布局生態上,會站在長周期的角度去看待。我們的基金產品的設計偏向于傳統的風控。
我相信未來非常美好,我們已經做好了迎接未來的準備,當然我們還是要把眼前的事情做得更漂亮,讓投資人能夠穩健獲利,對于我們來說是非常重要的。
Q10
最后,您對我們羊駝社群的駝粉還有什么建議嗎?
JackHu:我們對羊駝區塊鏈早已久仰大名,羊駝社群是一個非常強大的社群共識的群體。也是希望未來我們的量化以及流通性管理,能夠跟羊駝區塊鏈有更加深度緊密的合作,能夠聽到更多社群的聲音,同時也希望大家能夠共同的成長、合作,去實現財務的自由,包括精神財富的自由。
??訪談過程嘉賓和主持人觀點不代表羊駝區塊鏈立場,數字貨幣市場具有高風險,投資需謹慎噢。
今日,以“質普惠暢金融”為主題的第二屆中國普惠金融創新發展峰會在京召開,中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚在會上表示,發展普惠金融需建立信任的機制.
1900/1/1 0:00:00由IOST孵化的拉美地區頭部社交軟件Bermi今日正式宣布:將推出一款基于IOST主網發行的IRC-20Token——EMOGI.
1900/1/1 0:00:00親愛的KuCoin用戶:KuCoin現已上線項目WINk(WIN)并支持交易對:WIN/BTC和WIN/USDT.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: ????根據VCC基金會和社區通知決定,Hotcoin?Global將在平臺礦池理財開啟第一期VCC鎖倉挖礦活動.
1900/1/1 0:00:00在7月8日舉辦的數字金融開放研究計劃啟動儀式暨首屆學術研討會上,中國人民銀行研究局局長王信透露,國務院已正式批準央行數字貨幣的研發,目前央行正在組織市場機構從事相應工作.
1900/1/1 0:00:00親愛的KuCoin用戶:KuCoin宣布將支持QuarkChain(QKC)的主網升級,并幫助QKC持幣用戶完成主網幣映射操作,相關后續另行公告.
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