世界頂級財閥才用的高頻交易策略 如今普通人如我也可以參與_ALPHA:AlphaLink

歐洲信鴿飛出來的高頻交易之誕生

在古老的歐洲，有這樣一個神秘家族——他們控制西方經濟命脈長達200多年，鼎盛時期家族勢力范圍遍布歐美各國，所占有的財富甚至超過當時世界財富的一半。他們，就是著名的羅斯柴爾德家族。直至今天，歐洲大陸上仍流傳這樣一種說法：古代有六大強國，大不列顛、法蘭西、俄羅斯、奧匈帝國、普魯士和羅斯柴爾德家族。

如此久負盛名的家族，發家史可謂相當傳奇。

十八世紀末期，羅斯柴爾德家族發現，利用信鴿傳遞消息可以在市場信息傳遞速度慢、消息不對等的情況下提前獲取情報，從而對不同國家的債券進行套利，獲得遠高于對手的巨額利潤——靠速度取勝，這就是高頻交易的起源。

高頻交易真正的發揚光大的時間，還是在二十世紀末。隨著時代的發展和科技的進步，美國證券交易委員會于1998年授權允許電子交易的進行，高頻交易在1999年開始正式被應用于金融市場。從此，高頻交易備受市場的關注和歡迎，熱度只升不降。有研究數據表明，目前在美國，70%的股票交易量已由高頻交易完成。

我國元宇宙相關專利申請數量占全球近30%，位列世界第二:金色財經報道，2023年服貿會“數字貿易發展趨勢和前沿高峰論壇”9月2日舉行。會上，中國電子學會副理事長兼秘書長陳英發布《2023中國元宇宙產業發展趨勢洞察》報告。報告稱，據統計，我國元宇宙相關專利申請數量占全球近30%，位列世界第二。[2023/9/3 13:14:56]

高頻交易新應用——數字資產在等你

高頻交易簡單的來說，是從那些人類無法捕捉的、極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，是自動處理信息并做出交易決定。該策略的優勢就在于速度比人類決策快了成千上萬倍，在利用快速買賣賺取價差的同時，也為市場提供了更大的交易深度和流動性。2018年后，區塊鏈技術高速發展引發數字資產交易從萌芽到逐漸普及。數字市場24*7的交易模式使高頻交易的大派用場成為可能。

在數字資產交易市場的發展早期，由于參與人數較少，市場流動性匱乏，買方與賣方盤口價差巨大。另外，同一交易對在不同交易平臺上的價差也能令人瞠目結舌。為了解決這些問題，交易員和做市商們都不約而同地開始使用量化機器人進行高頻交易，套利的同時也讓市場的流動性更加健康。

數據：世界杯將推動體育元宇宙市場規模達到800億美元:金色財經報道，根據Web3 Studios聯合Animoca Brands、ConsenSys、The Football Company、Apex Capital等機構發布的一份報告顯示，世界杯或將成為體育元宇宙的“拐點”，從“被動到主動的粉絲參與”的轉變可能是 web3 在全球體育運動中嶄露頭角的最終催化劑，一些產品和服務包括使用 web3 存儲重要時刻的紀念品、交易卡、游戲、粉絲裝備、粉絲代幣和電子競技等，或將推動體育元宇宙市場規模在2030年達到800億美元。（web3-studios）[2022/12/19 21:53:06]

不過可惜的是，相比傳統金融市場，目前的數字資產交易市場高頻交易的介入占比還是太少。鑒于數字資產的合規化進程仍在探索，大投資機構、大做市商遲遲猶豫不敢入場。這對于體量相對適中、但操作經驗豐富的高頻交易團體來說，就成了一個絕佳的機會。

NestFans 拾二： 火幣H 資產為 DeFi 世界帶來了更多的主流優質資產:9月29日，在以“DeFi再去中心化新基建”為主題的直播活動中，NestFans論壇發起人拾二認為，火幣做為全球最具影響力的加密資產交易所，最近推出了一系列 H 資產，包括：HBTC、HUSD、HBCH、HLTC 等，這為以太坊網絡帶來了更多優質的加密資產，解決了以太坊網絡上核心優質加密資產較少的行業性問題，以及不同公鏈資產的跨鏈問題。從 DeFi 從業者的視角來看，這同時也為 DeFi 世界帶來了更多的主流優質資產。

在他看來，一個鏈上加密資產，要想進入 DeFi 世界必須先擁有鏈上價格，這時候就需要用到 NEST 這樣的去中心化價格預言機網絡了。NEST 社區作為火幣 DeFi 聯盟的發起成員，正在跟火幣等 DeFi 伙伴一起構建 DeFi 2.0 新系統。NEST 將成為該 DeFi 2.0 系統最為重要的基礎設施，為 DeFi 協議提供鏈上區塊價格以及波動率數據等市場信息源。[2020/9/29]

高頻交易痛點：參與門檻過高

聲音 | 阿里研究院院長：以區塊鏈等為代表的智能技術能夠參與人類對物質世界的改造:據中國新聞網報道，1月6日，阿里研究院主辦的第四屆新經濟智庫大會在北京召開，阿里研究院院長高紅冰指出，新一輪以5G、AI、IoT、區塊鏈、數字孿生等為代表的智能技術，表明“硅基智慧”能夠更廣、更深、更快、更準確地挖掘數據鏡像的寶庫，能夠參與、指導人類對物質世界的改造。[2019/1/7]

在數字資產早期，巨大的價差讓高頻交易員賺錢如撿錢一般容易。但現實很殘酷。和任何其他行業一樣，賺大錢的的確有，賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對延遲的敏感性，研發時不得不投入大量的人力物力，高薪聘請計算機高手，購買昂貴專業的硬件，租用專門的微波通信線路……但由于交易系統對于準確性和穩定性要求極高，這一切工作也不能保證搭建起一個預想中的“低延遲”系統，可能反而會將一切成本付諸東流。更“沉重”的是，隨著數字資產市場的日益繁榮，越來越多的專業量化團隊選擇入場，將行業普遍的操作標準拔到了新高度。普通人想嘗試高頻交易套利？醒醒！

世界知名游戲開發商Ubisoft想要用區塊鏈技術提高游戲體驗:為了提高游戲的體驗，世界知名游戲開發商 Ubisoft 不僅在發展AI技術，還在考慮區塊鏈技術。Ubisoft戰略創新實驗室的Lidwine Sauer認為，有了區塊鏈技術，玩家終于能夠擁有“像畢加索一樣獨一無二的、并且沒人能夠偷走”的 電子產品。[2018/2/22]

如何降低門檻，將數字資產高頻交易普惠眾人？

創新型全方位數字資產資管服務平臺UltrAlpha近期宣布，上線新版產品??，并將于北京時間9?3?10:00起針對合格投資者開放資管產品購買。開放的三款產品其中兩款，AlphaPro做市策略和AlphaPro套利策略，都是采取不同策略的高頻交易產品。用戶僅需最低1000USDT的投資額，就可享受來自行業業內頂尖產品帶來的收益。

UAT新產品詳解

首先是AlphaPro做市策略。其基本的原理就是通過在盤口的買一和賣了價之間，插入委買單和委賣單，如果插入的兩個單子都成交的話，做市商就吃到了買賣單之間的價差而實現獲利。另一方面，由于做市策略是一種增加交易所流動性的策略。所以通常情況下做市商還能通過交易所對其提供返傭的方式獲利。在傳統金融行業，頂尖的做市團隊每年僅靠交易所返傭即可收獲數百萬美元收益。

但做市并非毫無風險。眾所周知，數字資產交易的波動性遠遠高于傳統資產類別的交易。如果市場呈現急劇的單邊行情，做市商下達的買賣委托單會大概率出現單邊交易的情況，這是做市商不想承擔的風險。因此,AlphaPro團隊(團隊/資管經理)根據關鍵波動因素制定了市場做市策略。同時，為了適應不同市場，AlphaPro團隊擁有超過20多個交易參數用于調整策略。為了優化回報，策略本身擁有許多風險控制、內置DeltaNeutral對價、保持整體交易倉位低、止損和可調整的市場敏感性以及自動交易量控制。在降低風險的同時，為投資人帶來收益。

接下來我們來聊一聊AlphaPro套利策略。顧名思義，這個策略的核心就是通過套利來進行獲利。在傳統金融行業，套利種類極其豐富，像市場中性套路、跨資產套路、跨市場套利、ETF套利等等，這里就不一一舉例。事實上，做市從某種程度上就是套利。在不同市場、不同平臺數字貨幣價格存在價格差的時候，通過買賣的操作來賺取價格差。在眾多量化策略中，套利屬于風險較小，較穩定的盈利策略。

在變化劇烈的數字貨幣市場，成熟的量化套利策略對金融和計算機專業知識的需求極高。

AlphaPro是一家專注于期貨和外匯等風險投資市場量化交易的金融公司。目前團隊成員5人，清華系為主，團隊以華爾街金融和計算機背景為主，分別來自美國騎士證券，Bloomberg，MorganStanley等知名公司，擁有豐富的金融衍生品交易、量化模型交易和高頻自動交易系統的經驗。

2018年起團隊進軍虛擬貨幣交易市場。曾任Bitmax交易所的指定做市商，積累了大量數字貨幣交易的經驗。強大的技術水平和良好的投資策略相互補充，為順利進行數字貨幣量化交易奠定了基礎

相信在這個策略中，AlphaPro團隊會憑借在外匯交易的豐富經驗,創造循環套利的最佳方式。團隊努力挑選在各種交易所中發現的最佳價格,并優化回報。如果對量化套利了解的朋友，不妨試試這個產品。

最后介紹一下B-Tech產品。與上面兩個通過高頻交易獲利的產品不同，B-Tech是BTMX.com交易所創建一個新的投資分支，是專注促進區塊鏈項目的孵化器。

憑借團隊成員深耕區塊鏈領域多年的經驗，B-Tech將優先接觸到市場熱度高的投資項目。通過對行業的長期密切關注及對項目的嚴格的篩選，B-Tech能提供合理的資源分配、必要支持，幫助早期優秀的創業團隊建立高效的生態閉環。而對于投資者來說，這也是參與到區塊鏈優質項目孵化不可多得的好機會。

目前，BitMax和UltrAlpha的出現完成了交易所-資管平臺的結構，再加上B-Tech這一券商，整個行業的金融框架就將被完整搭建起來。如此意義非凡的項目，對于BitMax和UAT的用戶來說絕對是不能錯過的產品。

通過以上的產品介紹我們可以看出，雖然每個產品的側重點不同，但是參與門檻相對頂級的產品團隊和產品策略來說真的不高，唯一需要注意的就是用戶在參與之前需要通過KYC2的認證。而這也證明了UltrAlpha的愿景，那就是作為普通投資者，即使資金量不大，專業知識也不是很豐富，我們也可以很輕松的參與投資頂尖的團隊和頂尖的產品，這誰能不心動呢？相信隨著未來UltrAlpha的發展壯大，越來越多投資者將因此體驗到數字資產所帶來的便捷與高效，為行業注入新的活力。

目前UltrAlpha平臺現已上線新版產品??，并將于北京時間9?3?10:00起針對合格投資者開放資管產品購買。感興趣的讀者可搜索UltrAlpha.io或BTMX.com查看相關信息。

Tags：PHAALPHALPALPHAPHAEalpha幣最新消息Tribalpunk cryptoverseAlphaLink

ETH