8月29日,CFTC公布了最新一期的CME比特幣期貨周報,最新統計周期內BTC出現了近1000美元的大幅回調,前一波反彈取得的漲幅幾乎遭到全數回吐,而下跌過程中持續加速的表現顯示市場已經出現了階段性的恐慌情緒聚集,統計周期結束時段行情又一次來到了不久前曾經下探觸及過的8月5日以來低點位置附近。
總持倉數量在最新一期數據中自歷史高點14454張大幅回落至11615張,該數值創出7月底以來新低,短線行情快速回調導致市場出現了比較集中的大幅減倉,這種行情表現下風控導致這種減倉操作并不令人意外。
BTC跌破30800美元關口 日內跌幅為5.81%:火幣全球站數據顯示,BTC短線下跌,跌破30800美元關口,現報30785.72美元,日內跌幅達到5.81%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/6/22 23:57:16]
分項數據上來看,規模較大的經紀商持倉多頭頭寸296張并未進行調整,空頭頭寸自585張驟減至1張。大型機構的空頭頭寸在5月5日當周出現0值后,又在最新統計周期內出現了1,而且這一數據是從幾乎歷史最高點的水平直接幾近全部平倉得到的,這種相當激進的調倉值得高度關注。
BTC突破11300美元關口 日內跌幅為0.77%:火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破11300美元關口,現報11301.89美元,日內跌幅達到0.77%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/8/4]
正如前文所述,行情快速回調階段市場進行減倉風控并不難理解,但是常規邏輯應該以與行情反向的多單減持為主,而大型機構在多頭頭寸沒有發生任何變化的情況下幾乎把空頭頭寸全部了結,某種程度上是進行了果斷的「獲利了結」處理,而并不看好行情在未來進一步走低。至少從最新一期的調倉情況上來看,大型機構對于市場的信心已經快速回歸,短期內的這種平空留多演繹是對于后市行情止跌反彈極其自信的表現。
分析 | 金色盤面:BTC/USD 均線發散,短線弱勢反彈:金色盤面綜合分析:BTC/USD在一輪暴跌后,出現短暫的企穩,由于均線系統發散向下,短線反彈期望值不要太高,建議等待大級別底部信號出現。[2018/8/14]
杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自5760張進一步回落至4839張,空頭頭寸自歷史高點8590張回落至6148張。杠桿基金的多空雙向持倉在過去兩周前后創出歷史新高后都出現了明顯回落,不過值得注意的是在最新統計周期內這類賬戶雙向同步減持的環境下,空單減持的幅度同樣更大,這種表現與經紀商極端調倉表達的思路有些相似,可見杠桿基金對于后市同樣相對樂觀。
大戶持倉方面,多頭頭寸自2776張回落至1957張,空頭頭寸自2427張進一步下跌至2345張。雖然大戶與杠桿基金同樣進行了多空雙向減持,但是這類賬戶的多單減持幅度明顯更大,也就是更貼近于文初僅觀察行情表現時做的常規推測的那種調倉邏輯下進行的動作,屬于行情下跌過程中常規的風控邏輯。
散戶持倉方面,多頭頭寸自3885張回落至3197張,空頭頭寸自535張大漲至1215張。相比于大戶的風控調倉而言,散戶對于市場的快速下跌反應的更為激進,直接進行了非常清晰的凈空調倉,而且這類賬戶的空頭頭寸持倉量更是大幅刷新了現有的歷史高點水平,顯示真正的恐慌情緒實際上主要還是集中在散戶這里。
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