加密衍生品周報 | CME BTC 期權成交激增三倍，ETH 期貨持倉連續三周回落_MEX:比特幣

過去一周，比特幣期貨成交環比回升超一成，以太坊期貨成交環比大增逾66%，期貨持倉連續三周回落。CME比特幣期權一周交易量環比激增近三倍至1.24億美元，Bit.com交易量大增近五成至1.08億美元。

一周市場動態

火幣合約上線BTC/USDT期權合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣在短時沖破1.2萬美元關口后急跌，并于今日一度跌破1萬美元關口。周三單日跌近800美元，爆倉達2.23億美元。周四晚8點比特幣1小時內跌逾600美元，爆倉2.4億美元，單日爆倉金額高達3.36億美元。從周三截至目前為止，以太坊大跌近100美元至390美元附近，不到3日爆倉2.02億美元。

去中心化加密衍生品協議Maverick Protocol已上線zkSync Era主網:4月18日消息，去中心化加密衍生品協議 Maverick Protocol 官方宣布，已上線 zkSync Era主網。Maverick Protocol 此前已在以太坊主網啟動。

此前報道，Maverick Protocol 于 2 月份宣布完成 800 萬美元融資，Pantera Capital 領投。[2023/4/18 14:11:39]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

金融科技公司Bitpanda計劃推出加密衍生品:金色財經報道，奧地利金融科技公司Bitpanda正在設立一個新的加密衍生品交易平臺。這家加密公司目前正試圖為其BitpandaPro產品聘請一名交易主管，該產品迎合了經驗豐富的交易員和機構。該角色需要建立一個新的交易功能，首先專注于現貨場外交易柜臺，然后擴展到衍生產品。摩根大通前高管JoshuaBarraclough于10月下旬受聘領導BitpandaPro，他告訴TheBlock，該公司正在聘請一支由經驗豐富的機構銷售人員組成的團隊，以擴大該公司在歐洲的業務。據悉，Bitpanda在8月份由PeterThiel的ValarVentures領投的C輪融資中以41億美元的估值籌集了2.63億美元。（theblockcrypto）[2021/11/20 7:00:25]

比特幣期貨交易量打破連續四周下降紀錄，過去一周總期貨交易量840.75億美元，環比回升12%。比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

聲音 | 觀點：2020年BitMex在加密衍生品市場的主導地位將大幅下降:Three Arrows Capital首席執行官Su Zhu發推稱，預測在2020年，BitMex在整個加密衍生品市場的主導地位將大幅下降，原因如下：1. 零產品創新；2. 對交易山寨幣/比特幣衍生品失去興趣3. 眾多反應迅捷的競爭者在各個維度上快速成長并吸引新客戶；4. 監管問題。[2019/12/24]

以太坊一周交易量環比大增逾66%，達502.26億美元。9月2日、3日單日交易量分別達126.40億美元、129.36億美元，僅次于8月2日。

未平倉頭寸

未平倉頭寸是與市場熱度有較高相關度的重要指標。比特幣期貨未平倉頭寸繼上周從高位回落7%后，過去一周持續回落超16%至40億美元下方，約為39.54億美元。

聲音 | 分析師：加密衍生品巨頭BitMEX的競爭力正在減弱，市場份額下降:加密貨幣分析師Charles Edwards稱，領先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢減弱。“2018年和2019年是BitMEX時代。但是BitMEX時代結束了嗎？近兩年來，BitMEX擁有超過50%現貨+衍生品交易量的可靠數據。但它在總量中所占的份額正在下降。” Edwards將最近兩年定義為“BitMEX時代”，因為該交易所占據所有加密貨幣交易量的最大份額。雖然BitMEX仍占總量的56%，但它已遠遠不及2018年9月占比80%的輝煌歲月。 BitMEX早在2014年就進入了新生的加密領域，很快獲得巨大成功。盡管人們對交易加密貨幣衍生品的興趣比以往任何時候都強烈，但由于面臨一些激烈的競爭，BitMEX在該行業正逐漸變得不那么重要。此外，BitMEX在面臨CFTC的調查后成為頭條新聞。美國公民被禁止使用該交易所。[2019/11/30]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值連續三周下降。在9月1日短暫升至近16億美元上方后，截至9月3日回落至11.32億美元，較一周前減少超一成。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

鑒于以太坊持倉數據連續三周呈現下降趨勢，投資者需密切關注短期之內該數值是否會出現反彈走勢。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交也小幅回升，環比增加5%至9.61億美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

值得注意的是，CME一周交易量環比激增近300%至1.24億美元，Bit.com交易量也環比大增近五成至1.08億美元，占比達到11%。火幣期權在推出3天后交易量約為400萬美元。與此同時，此前長期占據85%至92%市場份額的衍生品交易所Deribit的一周交易量卻環比減少逾15%，交易量占比回落至66%。

另外，以太坊期權一周交易量也環比增加近一成至22.9億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月28日當日減少超27%后，截至9月3日回升近14%，為16.75億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉在8月28日減少近兩成后在9月1日快速激增至5.44億美元，續刷歷史新高。截至9月3日，該數值小幅回落至4.8億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew_

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在7月底創下15個月新低后逐步反彈，截至目前小幅回升至57%。一個月平值期權隱含波動率徘徊在50%至60%之間。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

截至9月3日，以太坊一個月已實現波動率急增至93%，創近四個月新高。一個月平值期權隱含波動率在80%附近震蕩。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和以太坊一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

9月25日將有6.49萬份比特幣期權合約到期，名義價值超6.78億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，9月最后一個周五將有39.5萬份合約到期，名義價值逾1.56億美元。12月最后一個周五將有43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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