波動率歷史新低 DeFi上如何做多波動率獲利？_數字貨幣:Idavoll Network

原文作者：korpi，DeFi Omega 成員

原文編譯：czgsws，BlockBeats

就幣價而言，目前的市場處在一個相當無聊的時期... 或許是暴風雨前的平靜？

加密貨幣波動率指數 (CVI) 幾乎處于 ATL（歷史最低），如果你相信一些較大的波動很快就會到來，那你就有機會從中獲利，而且你不必預測價格會上漲還是下跌。

什么是加密波動率指數？它相當于加密貨幣的 VIX——一種跟蹤波動性的指數，由 COTI 團隊與原始 VIX 的創建者 Dan Galai 教授合作創建，其目是建立一下加密貨幣原生「市場恐慌指數」。通常，CVI 的范圍會在 0 和 200 之間：

數據：比特幣已實現波動率正在回落到50%以下:Skew發推稱，盡管圍繞比特幣的興趣高漲，并且比特幣可能突破目前走勢，其已實現波動率正在回落到50%以下。[2020/12/16 15:24:24]

· 0-85 低波動率

· 85-105 中等波動率

· 105-200 高波動

當前加密市場的 CVI 值是 56，處于近兩年的最低水平。

那么如何在 CVI 上賺錢呢？

Gate.io研究院發布《期權波動率套利策略在數字貨幣市場的應用》研究報告:據官方公告，今日Gate.io研究院發布《期權波動率套利策略在數字貨幣市場的應用》，文中指出：許多傳統金融市場投資者為了獲得更大的獲利概率，嘗試通過不同模型對金融產品市場表現進行擬合，來預測未來一段時間的走勢。數字貨幣交易市場作為當前新型交易市場，與傳統金融市場有相似的地方，亦可通過不同的數學模型科學預測數字貨幣走勢。文中先對期權進行簡要概述，隨后重點介紹波動率的特性與套利原理。最后對BTC歷史價格波動率構建ARCH和GARCH模型進行擬合并預測，模型擬合結果顯示，波動率套利的策略同樣適用于數字貨幣市場。[2020/7/19]

有兩種方式：

動態 | OKEx Research：全球經濟不確定性推高波動率指數 可能給數字資產市場創造更多機會:OKEx Research發布報告稱，數據顯示，BTC價格與波動率指數（VIX）的相關性接近年度新高。全球經濟不確定性推高VIX，可能給數字資產市場創造更多機會，建議投資者在做投資決策前參考對照相關金融指標的關聯性數據。 報告總結稱，面對利率極低、全球可持續發展高度不確定性的宏觀環境下，市場波動率加大是一個較合理的預測。分析顯示，VIX將會成為BTC投資者和交易者發現數字資產行情趨勢的另一個參考指標。然而，BTC-VIX的相關性并不意味著急于去投資BTC，而是表明數字資產交易和投資越來越主流的信號之一。[2019/9/2]

1. 押注波動性

2. 從別人押注波動性中獲利

如果你相信波動即將到來，CVI 將上漲。無論價格的方向如何，都可以買入與 CVI 指數掛鉤的 Token——CVOL。

Mint on：https://cvi.finance

或者在 SushiSwap 上購買，如果那里更便宜的話。

買的時候一定要注意資金費用，CVOL 有內置的資金費用，CVI 越低，費用越高。

它以每日 negative rebase 的形式實現——也就是你持有的 CVOL 數量將每日減少。所以你應該僅僅在當你預計波動很快會到來的時候才買入 CVOL。

如果你更愿意像賭場一樣，請將 USDC 存入 Theta Vault。Theta Vault 的原理就像 GLP 對應 GMX - 存款人與交易員的損益相反。目前的 APR 是 36%，但當 CVI 增加很多時，你也會虧錢。

與 CVOL 不同，Theta Vault 是一個長期游戲。短期內，交易員可能會以 Theta 儲戶的資產為成本來實現盈利。但正如 GLP 所證明的，從長期來看，賭場總是贏的。

總之，CVI 是一個有趣的新 DeFi 原語。在無聊的分叉泛濫中進行了一些創新。該團隊已經展示了他們的高超技術，路線圖仍然充滿創新，絕對值得一看。

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