加密衍生品周報 | 熱度回升，BTC 期貨、期權成交量均反彈四成_比特幣:以太坊

比特幣期貨、期權成交量均回升四成，期權持倉大增15%接近三季度交割日前歷史新高。CME比特幣期權交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落七成。BitMEX以太坊期貨持倉數值繼前一周跌逾12%后，過去一周反彈近20%。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣價格波動較大，共爆倉約7億美元。10月10日上午，比特幣半小時漲逾350美元，期間爆倉金額達1.2億美元，當日共爆倉1.43億美元。10月12日下午，比特幣在急跌觸及11185美元前的半小時內爆倉3016萬美元，當日共爆倉8200萬美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

加密衍生品交易平臺Bybit即將啟動現貨交易服務:加密貨幣衍生品服務的平臺Bybit宣布將于今日14:00開放現貨交易服務，且無掛單費用，將首先支持BTC/USDT、ETH/USDT、XRP/USDT和EOS/USDT交易，之后將支持更多交易對。Bybit成立于2018年3月，此前專注提供加密貨幣衍生品服務。[2021/7/15 0:53:49]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資:據官方消息，基于零知識證明的鏈上加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資，投資方包括Brilliance Ventures 、Cygni Labs 、TRG和Ramsey 等機構和個人的120萬美元種子輪投資。

CDO(Collateralized Debt Obligation)，是DeFi旗下最具潛力的細分板塊之一，但仍處于被低估的狀態。FinCypher的誕生的初衷，是為了彌補傳統金融CDO和智能合約CDO之間的鴻溝。FinCypher CDO能夠使得系統中涉及的貸款池利率趨于穩定。各層級類別均可提供專屬該類別的獨有利率。利率與層級自身的風險直接相關。合同中優先級較高的層級（考慮到標的資產的回報，此部分風險較小）提供的固定利率要低于其他較高風險的層級。[2021/3/12 18:39:50]

比特幣期貨成交量大幅回升，過去一周反彈逾四成，為625億美元。其中，Bitfinex環比增加超120%，Bybit、火幣均反彈逾50%，Bakkt和火幣均反彈約40%。

觀點：FCA加密衍生品禁令保護消費者，但不夠成熟:昨日，英國金融市場行為監管局(FCA)禁止加密貨幣期貨和交易所交易票據的決定生效。自律貿易組織CryptoUK主席Ian Taylor對這一決定發表了評論，他稱監管機構顯然把重點放在了消費者保護上，這是合情合理的。衍生品允許使用杠桿，使投資者能夠放大收益，但同樣也放大損失。FCA擔心，散戶投資者可能面臨重大損失和波動，他們可能不會完全升值。然而，FCA對零售加密衍生品投資者的描述不夠成熟。FCA本可以選擇更嚴格的杠桿限制，而不是全面禁止。（Cointelegraph）[2021/1/7 16:40:02]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量打破連續四周下降趨勢，過去一周反彈25.31%，一周交易量為242.77億美元。

Tim Draper等支持的加密衍生品平臺Globe已籌集300萬美元種子融資:加密衍生品平臺Globe已經籌集了300萬美元的種子融資，以啟動其全球衍生品交易所。這個新平臺旨在將機構投資者帶入加密貨幣的世界。這家新公司的早期投資者包括億萬富翁Tim Draper、區塊鏈投資基金Pantera Capital和風險投資公司Y Combinator。（Cointelegraph）[2020/11/20 21:32:21]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉持續小幅反彈。截至10月15日，該數值為41.45億美元，較一周前增加逾5%。其中，CME的持倉數值在上周增加近24%之后，過去一周再增加逾21%，截至昨日為5.61億美元。另外，Bakkt的持倉也較一周前反彈約20%。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值較一周前小幅增加3.62%，重回10億美元上方，截至10月15日為10.18億美元。其中，BitMEX持倉數值在前一周因被監管部門指控跌逾12%后，過去一周反彈近20%，截至昨日為1.22億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊的期貨成交量均出現一定程度的反彈，但持倉數值卻未發生明顯增加，這表明市場對于盤面的看法依舊較為謹慎。投資者需持續關注持倉數據的變化。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，多頭向空頭支付，反之則空頭向多頭支付。

過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0113%。另外，在該時段內僅有Bitfinex和OKEx的資金費率為負值，分別為-0.0055%和-0.0001%。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

相比于8月份，以太坊永續合約的資金費率大幅降低。過去一周，BitMEX的以太坊平均資金費率最高，達0.0421%，Bybit和幣安的資金費率均在0.01%上方，其他交易所均低于0.005%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

與期貨市場表現一致，比特幣期權一周交易量環比回升38.73%。其中，CME交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落68.14%。值得一提的是，10月12日的交易量達3.62億美元，創下除7月27日外的最高紀錄。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權成交量在連續四周下降之后，過去一周回升近10%，達12.5億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉數值也在持續增加，較一周前增加逾15%，截至10月15日為21.53億美元。目前，該數值僅次于三季度交割日前水平。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值較一周前反彈逾9%，截至10月15日為4.24億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

期權到期情況

今日將有超2.4萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾2.7億美元。本月最后一個周五將有4.63萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有9.69萬份合約到期，12月25日將有超48萬份合約到期。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

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