加密衍生品周報 | ETH 交易熱度飆升，BTC 期貨持倉單日降逾 16%_比特幣:Basket Legends

以太坊期貨、期權一周交易量均環比大增150%，期權持倉增加30%續創歷史紀錄。比特幣期貨成交量環比增加33%，期權成交增加18%，期貨持倉打破連續七周上漲紀錄，11月26日單日降逾16%。比特幣一個月已實現波動率從11月初的30%飆升至目前的71%。

一周市場動態

幣安期權上線LTC合約。OKEx上線ZEN永續合約。Bybit將于12月25日推出2020年比特幣季度期貨合約BTCUSD1225，2021年3月26日推出BTCUSD0326。期貨市場

極端行情爆倉概況

11月26日，比特幣最高跌逾2800美元，在11點半開始的半小時內跌近1000美元后小幅反彈，期間爆倉2億美元，全網爆倉3.2億美元，在16點半開始的半小時內，比特幣一度逼近16300美元后反彈500美元，期間爆倉2.2億美元，全網爆倉3億美元，當日比特幣爆倉7.13億美元，全網共爆倉12.04億美元。

NinjaTrader宣布支持Coinbase旗下加密衍生產品BIT:6月27日消息，NinjaTrader Group, LLC宣布，其公司是最早提供Coinbase Derivatives Exchange推出的Nano Bitcoin futures（BIT）合約的公司之一。個人投資者可以通過NinjaTrader或Tradovate交易BIT期貨合約，無需支付傭金或市場數據費。

據悉，NinjaTrader Group, LLC通過其子公司NinjaTrader和Tradovate為活躍交易者提供清算、經紀和技術解決方案。（PRNewswire）[2022/6/27 1:34:36]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

火幣日本獲準提供加密衍生品交易服務:火幣日本已獲得日本金融廳的批準，可依據《金融工具和交易法》注冊為I類金融工具業務。這將使火幣日本能夠從事加密貨幣衍生品的交易、承銷和管理，以及運營衍生品交易系統。這是火幣日本業務的一個重要里程碑，因為這將使該公司不僅可以開發衍生品，還可以為客戶提供交易和做市服務。（prnewswire）[2021/10/19 20:38:30]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

伴隨著比特幣價格高位波動加劇，比特幣期貨市場交易熱度大增，成交量連續七周上漲，過去一周增加逾33%達近2415億美元。其中，11月26日十大交易平臺的總交易量達逾633億美元，創統計區間內的歷史紀錄。另外，OKEx和火幣的一周成交量均環比增加約40%，幣安增加近30%。

動態 | 加密衍生品交易所BLADE將于明年2月推出零費用交易:總部位于舊金山的加密貨幣衍生品交易所BLADE今日宣布將在2020年2月底前推出零費用交易，意圖通過其零費用交易功能在競爭激烈的衍生品市場占據優勢。該公司最近從SV Angel、A.Capital、Coinbase、Slow Ventures等獲得了430萬美元的種子輪融資。（The Block）[2019/12/18]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊在過去一周內一度飆升至620美元，后又回落至500美元附近，一周交易量大增近150%至1034億美元。其中，11月26日交易量達逾225億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

動態 | 加密衍生品平臺CoinFLEX籌集1000萬美元資金，推出做市商激勵計劃:加密衍生品平臺CoinFLEX推出針對10家合格交易公司的做市商激勵計劃。該平臺剛籌集到1000萬美元的資金。CoinFLEX還希望最早在下個月推出新產品，包括與BNB和LEO相關的期貨。（The Block）[2019/8/21]

伴隨著11月26日比特幣高位回落，當日未平倉頭寸減少近16%，為60.44億美元，較一周前減少近6%，打破連續七周上漲紀錄。不過，該持倉數值仍處于歷史高位水平。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

截至11月26日，以太坊未平倉頭寸為14億美元，較前一周微降3%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權在過去一周的成交量為42.75億美元，環比增加17.82%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比增加逾147%至6.71億美元，其中，Deribit和OKEx的交易量分別增加151.20%、115.34%，且Deribit的交易量占比始終保持在90%以上。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉在11月25日升至50億美元附近，續刷歷史紀錄，截至11月26日小幅回落至47.62億美元，較一周前增加逾6%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量表現一致，以太坊期權持倉較一周前增加近30%，截至11月26日為8.29億美元，盡管較11月24日的歷史紀錄有所回落，但仍保持在峰值水平。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

伴隨著比特幣高位波動加劇，比特幣的一個月已實現波動率從11月初的38%左右升至目前的近69%。與此同時，一個月平值期權隱含波動率為從57.9%升至目前的71.3%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率也從10月底的45%升至目前的84%，一個月平值期權隱含波動率在11月23日漲至114%之后現回落至87%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有7.78萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾13.23億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有30.76萬份合約到期，名義價值約為1.54萬美元。12月25日將有62.71萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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