加密衍生品周報 | BTC、ETH 期權持倉再創歷史新高，ETH 交易熱度顯著下降_SKE:bitcoinhd

比特幣、以太坊期權持倉均再創歷史新高，期貨持倉較一周前分別反彈15%、23%，以太坊期貨、期權成交量在繼上周增近150%后，本周均回落約40%。

撰文：Karen

一周市場動態

火幣合約平臺上線XLM、XTZ、XMR、NEO、ALGO和VET品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周一晚22點左右開始的兩小時內，比特幣快速拉升逾700美元至歷史新高19800美元上方后，快速回落約600美元，期間爆倉近1.4億美元，當日比特幣共爆倉2.4億美元。本周二晚7點開始的兩個半小時內，比特幣在逼近19900美元后急跌1800美元至1.8萬美元附近，期間爆倉近1.9億美元，當日比特幣共爆倉逾3億美元。

Coinbase下周將上線第二個加密衍生產品Nano ETH Futures:金色財經報道，Coinbase周四表示，該公司將于8月29日在其衍生品交易所上線Nano ETH Futures。Nano ETH Futures是Coinbase的第二個此類衍生品產品，該公司在6月份推出了Nano BTC Futures。（The Block）[2022/8/26 12:49:32]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

日本金融巨頭SBI子公司Clear Markets獲準在美提供加密衍生品交易:8月11日消息，日本金融巨頭SBI Holdings子公司Clear Markets已獲得美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的批準，可提供加密資產衍生品交易。在獲得CFTC的批準后，Clear Markets計劃在美國推出以實物結算為前提的以美元計價的比特幣交易對，并計劃在未來擴展其產品。（Coinpost）[2022/8/11 12:18:08]

比特幣一周期貨交易量打破連續八周增加趨勢，過去一周環比減少超21%至1906.14億美元。值得注意的是，在其他交易平臺均環比下降約20%的情況下，CME成交量卻增加超10%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

金融科技公司Bitpanda計劃推出加密衍生品:金色財經報道，奧地利金融科技公司Bitpanda正在設立一個新的加密衍生品交易平臺。這家加密公司目前正試圖為其BitpandaPro產品聘請一名交易主管，該產品迎合了經驗豐富的交易員和機構。該角色需要建立一個新的交易功能，首先專注于現貨場外交易柜臺，然后擴展到衍生產品。摩根大通前高管JoshuaBarraclough于10月下旬受聘領導BitpandaPro，他告訴TheBlock，該公司正在聘請一支由經驗豐富的機構銷售人員組成的團隊，以擴大該公司在歐洲的業務。據悉，Bitpanda在8月份由PeterThiel的ValarVentures領投的C輪融資中以41億美元的估值籌集了2.63億美元。（theblockcrypto）[2021/11/20 7:00:25]

以太坊成交量在上周大增近150%后，過去一周環比回落42.6%。

Tim Draper等支持的加密衍生品平臺Globe已籌集300萬美元種子融資:加密衍生品平臺Globe已經籌集了300萬美元的種子融資，以啟動其全球衍生品交易所。這個新平臺旨在將機構投資者帶入加密貨幣的世界。這家新公司的早期投資者包括億萬富翁Tim Draper、區塊鏈投資基金Pantera Capital和風險投資公司Y Combinator。（Cointelegraph）[2020/11/20 21:32:21]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

與成交量表現相反，比特幣期貨持倉卻較一周前增加近15%至69.45億美元，已基本反彈至上周五交割日前水平，距離11月24日歷史高位73億美元僅一步之遙。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉也較一周前增近23%，截至12月3日為17.64億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

從比特幣和以太坊的期貨數據可以看出，目前多空雙方短線爭奪趨于緩和，但對當前市場趨勢持偏多態度。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權在過去一周的成交量為41.57億美元，與上周相差不大，僅下降2.75%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

與期貨成交表現類似，以太坊一周期權成交量也在上周漲近150%后，本周回落近35%至4.37億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉持倉數值已全部收復上周失地，并創下歷史新高，截至12月3日，該數值為51.63億美元，較一周前增加8.41%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉也續創歷史新高，截至12月3日，以太坊期權未平倉頭寸為9.25億美元，較一周前增加逾11%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

比特幣的一個月已實現波動率持續上升，從11月初的38%左右升至目前的約74%。與此同時，一個月平值期權隱含波動率在本月初升至84%后回落至71%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率也從上周的84%升至目前的91%，目前的一個月平值期權隱含波動率為86%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有4.12萬份比特幣期權合約到期，名義價值近7.83億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有18.23萬份合約到期，名義價值約為1.08億美元。12月25日將有66.9萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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