機構興致高漲，CME 躍升為全球最大 BTC 期貨平臺 | 加密衍生品周報_SKE:以太坊官網app下載注冊

比特幣期貨方面，一周成交量環比增加超20%，持倉續刷歷史紀錄，其中，CME持倉數值一個月內翻倍，按持倉數值來看躍升全球第一大BTC期貨平臺。期權方面，比特幣期權成交熱度有增無減，CME的交易量是上周的3倍，以太坊期權成交環比減少兩成。比特幣和以太坊的一個月已實現波動率、一個月平值期權隱含波動率持續上升。

撰文：Karen

一周市場動態

Deribit上線行權價為30和40萬美元的比特幣期權合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周一，比特幣下跌金額超8000美元，跌幅達逾21%，當日比特幣爆倉11.8億美元，其中多頭爆倉10.13億美元，全網爆倉18.62億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：合約帝

OPNX回應眾機構：對其虛假陳述感到失望，未來不希望他們作為OPNX的投資者:4月22日消息，針對多家機構否認投資OPNX一事，OPNX在推特上回應稱：“OPNX的核心價值觀是透明度，所以我們披露了機構支持者和關鍵戰略合作伙伴。而公司在尋求經濟利益的同時，又害怕來自輿論的反對壓力而否認存在關聯，這很難看。如果任何一方在致力于透明度和行業發展方面動搖了，那么我們對他們的虛假陳述表示失望，并希望未來不要讓他們作為投資者。”

此前消息，DRW、Nascent、MIAX和Susquehanna等多家公司否認投資OPNX[2023/4/22 14:20:25]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

興業銀行成為第10家數字人民幣運營機構:金色財經報道，在國務院新聞辦公室舉辦的新聞發布會上，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾介紹，在各機構的支持下，央行正扎實穩妥推進數字人民幣試點測試。興業銀行將成為繼工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、網商銀行（支付寶）、微眾銀行（微信支付）之后的第10家數字人民幣運營機構。此外，數字人民幣已從原來的“10+1”試點地區拓展到15個省市的23個地區，深圳市、蘇州市、雄安新區、成都市取消了白名單限制。[2022/7/14 2:12:36]

比特幣交易量在繼上周增加近七成之后，過去一周再增加超21%，達6066.26億美元，其中，本周一比特幣交易量達1610億美元，創下單日最高紀錄。隨著比特幣在周一急跌兩成后逐漸漲回至4萬美元附近，投資者的交易熱情有增無減。

ChainUP Labs聯合NOVA等9家機構發起社區節點聯盟 開放社區一票十投:4月3日，ChainUP Labs 正式對外宣布，已聯合NOVA、X-DUCK、GongFU、Jiqix、OKLive、ICoin、Okusb、Oxford、voyager9家機構共同發起“OKEXChain社區節點聯盟”，發起該聯盟，旨在維護節點秩序、維持并提高用戶收益。同時，社區節點聯盟將向用戶開放一票十投，用戶無需考慮投票策略，自動享受最優策略和全網最佳收益。

據悉，OKExChain是OKEx開發的一條開源的高性能去中心化交易公鏈，旨在推動基于區塊鏈技術的交易業務落地。作為一個開放的公鏈生態，任何人都可以競選成為OKExChain超級節點，也可以任意發行自己的數字資產、創建自己的數字資產交易對，并進行交易。同時OKExChain賦予每一個參與的節點都享有同等地位的權利，可以暢通無阻地發布和運行各種各樣去中心化應用。[2021/4/4 19:43:59]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

美國一負責監管比特幣期貨的機構年度預算將被削減:據彭博報道，隨著美國計劃削減預算，一個負責監管比特幣期貨的機構的年度預算即將被削減。美國國會周三已同意將美國商品期貨交易委員會（CFTC）的年度預算削減100萬美元至2.49億美元。盡管降幅很小，但這這一削減正值CFTC試圖確定自己“頂級數字貨幣監管機構”地位之時。[2018/3/23]

以太坊一周交易量雖下降不到4%，但仍處高位。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣價格的劇烈波動并未對比特幣持倉數值造成沖擊，相反，在周一小幅下降后逐漸回升續刷歷史紀錄，截至1月14日的持倉數值為127.1億美元，較一周前增加6%。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

值得注意的是，交易量份額僅占不到3%的CME的持倉數值達24億美元，創下歷史紀錄，較2021年年初增加50%，較一個月前大增近120%，按持倉數值來看為全球第一大BTC期貨平臺，另一方面，盡管Bakkt的持倉數值在5000萬美元左右，但1月份以來Bakkt的持倉情況也明顯好于2020年。由此可見近一個月來機構投資者對比特幣的興趣猛增。

CME的未平倉頭寸和交易量，來源：Skew

Bakkt的未平倉頭寸和交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊持倉數值在1月11日下降超25%，盡管仍處于高位附近，但尚未恢復上周創下的歷史紀錄。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

資金費率

相比于前一周，幣安的一周平均資金費率從0.1049%降至0.0801%，BitMEX持續位于0.06%附近，Deribit和Bybit的資金費率均升至0.08%左右。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

以太坊方面，BitMEX的一周平均資金費率持續上升至0.2929%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量為97.21億美元，持續創下單周交易量紀錄，環比增加近4%，其中，CME的交易量是上周的3.18倍。

以太坊一周成交量環比減少超20%，為10.28億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣和以太坊期權持倉持續處于歷史高位附近，與上周相比無太大差別，分別達105.83億美元和18.22億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

比特幣的一個月已實現波動率和一個月平值期權隱含波動率均持續上升，分別升至95%和137%附近。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率也從1月1日的81%升至目前的133%，一個月平值期權隱含波動率目前為170%左右。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

就波動率而言，比特幣和以太坊的波動率持續上升，雖然相比于去年年中的高點還有較大空間，但仍需留意高波動性引發的風險性。從持倉狀況來看，比特幣的期貨持倉數值在周一跟隨價格下跌后迅速恢復，且CME持倉創下歷史紀錄，顯示出散戶和機構投資者對后市仍持樂觀態度。

期權到期情況

今日將有3.23萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾12.43億美元，1月29日將有10.33萬份合約到期，名義價值為39.77億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有17.13萬份合約到期，名義價值約為2.1億美元，1月29日將有近29萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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