幣看策略交易學院：操盤手揭秘，百萬收益的實戰策略 -ODAILY_RUBY:RUB

主題：操盤手揭秘，百萬收益的實戰策略！

時間：7月30日19:00

主持人：幣看CMORuby

嘉賓介紹：AlphaMind

2020年7月30日晚，「幣看策略交易學院第2期」邀請專業量化團隊AlphaMind對話幣看CMORuby，獨家揭秘網格交易的秘訣！

AlphaMind是專業量化團隊，團隊成員來自國內頭部金融機構，擅長交易策略研究與開發，已有成熟的趨勢、網格、反轉等多種類型及不同波段策略在運行，實盤收益超百萬。

韭爺為大家整理了直播全程的文字實錄的同時，也學會了網格交易的秘訣呢一起來回顧下吧！

問題一：網格交易的優勢是什么？

A神：要說網格交易的優勢，那先從介紹網格開始吧。從6月初BTC畫門到現在,BTC已經震蕩盤整接近兩個月了，上周以來市場的波動率才開始有些恢復。很多趨勢交易者在這種震蕩磨人的行情開單易損，小波段中賺的利潤被多次虧損帶走，很難把利潤抓在手里。而這種行情對于網格策略來說正是施展拳腳的時機。

Mike McGlone：供應量下降是比特幣看漲的王牌:彭博首席大宗商品策略師Mike McGlone今日在推特上表示：“10萬美元的比特幣有看漲王牌：供應下降。今年比特幣供應量下降，如果過去的模式不變，比特幣價格更有可能升值。”[2021/6/12 23:32:58]

市場行情我們大致給分為牛市、熊市和震蕩市。為什么說網格策略適合震蕩期呢？

從網格的原理來說，網格交易可簡單的如下理解：把價格的波動區間放到以一個設定好的網格里，把資金分成多份，價格每跌一格就買一份，每漲一格就賣一份。一份買入對應一份賣出，買賣交易之間只賺一格網格的差價。

網格交易把資金分成多份，分批買入，大大降低了對于買入點的要求。

數據：比特幣看跌/看漲比率達到2020年低點:比特幣期權市場已經注意到，交易員對買入看漲期權合約的需求很大。Skew數據顯示，看跌/看漲比率在6月2日已降至0.7以下，低至0.44，這是今年的最低點。據悉，該比率低于0.7一直被認為是一個看漲信號，因為它表明交易員正在買入更多看漲期權。（AMBCrypto）[2020/6/3]

在設定的網格區間內，網格交易即越跌越入，越漲越出。不斷在低位買入，即使是暫時處于持續虧損的狀態，但整體的持倉成本卻在不斷降低，一旦市場出現反彈，累積下來較低成本很容易就會產生可觀的利潤。而且網格內交易的份額一一對應，只要有反彈，達到網格的要求就立即賣出，對應份額的價差利潤就能抓住。這是它的一方面優勢，震蕩期如果價格在區間內波動，基本等于坐收盈利了。

另外，網格交易對于上班族和平時時間較少的朋友也是非常友好的。網格是量化的一種，也是有解放雙手的使命的。只要花點時間設置好網格，后面接著就是很舒服的交易過程，等待著買入，等待著賣出，并不需要很長時間花很大的精力關注市場走勢，無時無刻都去盯盤。

分析 | 山寨幣向比特幣看漲 “山寨幣季節”或已到來:SludgeFeed今日發表分析文章稱，比特幣（BTC）從今年開始已經飆升了20％以上，現在主要的山寨幣開始加入漲勢。雖然BTC在14日的交易中上漲了8.6％，但以太坊（ETH），萊特幣（LTC），XRP（XRP）和EOS（EOS）均上漲了10％以上。比特幣現金（BCH）上漲了30％以上，而比特幣SV（BSV）上漲了驚人的137％，使這兩個代幣進入了前5大加密貨幣行列。這一輪事件引發了“山寨幣季節”是否開始的問題。在最近的反彈中，山寨幣實際上是在向比特幣看漲，這意味著美元交易對數月來首次帶來了更高的回報。[2020/1/15]

Ruby：是的，對于網格來說更多的是一個交易工具，利用的好的話有很多優點。

A神：這就是網格交易，在震蕩期無需預判短期走勢，交易紀律簡單可執行。

問題二：在幣看做網格交易，參數設置，有什么秘訣？

聲音 | 分析師：龐氏騙局PlusToken是導致比特幣看跌的原因:據UToday報道，比特幣交易員Jacob Canfield最近表示，韓國比特幣龐氏騙局PlusToken可能是導致比特幣價格看跌行動的原因。據?CipherTrace發布的一份報告，PlusToken從投資者那里竊取了約29億美元的數字資產。[2019/12/4]

A神：這個問題也是操作網格的核心，簡單說下網格的應用方法。

網格策略大致有如下參數需要設置：

1.交易區間。根據經驗，不同的品種交易的區間是不一樣的。交易區間決定了網格的密度，根據歷史數據合理的劃分交易區間是個不錯的方案。市場上一些成型的網格產品都會有推薦參數，新手可以使用智能推薦的參數，可能會比自己的判斷更友好。一個常用的區間設置方法是以日K線的BOLL上下軌作為區間的上下界。

2.網格數量。網格越密集，越能捕捉到微小的價格波動。捕捉的波動格子越多，盈利也就越多，但也需要很大的資金量。格子數量是一個自己權衡的問題，主要參考手上的籌碼。

動態 | 神秘交易員購買30份比特幣看漲期權，押注比特幣在明年6月達到5萬美元:據華爾街日報報道，一名神秘的交易員在5月23日以4500美元的認購價在LedgerX購買了30份比特幣期權，押注比特幣將在明年6月達到5萬美元，這使得該交易員在明年6月到期時能夠以5萬美元的價格購買比特幣。雖然相比過去24小時內高達250億美元的比特幣交易量，該交易員的下注金額微不足道，但這是LedgerX在超過6個月以來首次出現5萬美元價格區間的看漲期權。LedgerX聯合創始人兼首席運營官Juthica Chou表示，上個月，LedgerX還觀察到執行價為2.5萬美元的比特幣期權。[2019/6/4]

3.每個網格的交易數量。上邊也提到資金量的問題，根據資金量進行劃分，不同的網格策略會有多種變種，如等比例下注和等價格下注。

等比例下注能確保每份資金的盈利率都是相等的，但隨著網格價格的上漲，止盈條件會越變越高。

等價格下注沒有這個問題，但隨著網格價格上漲，止盈條件會越來越寬松，每筆交易的盈利率會比低價格網格的要低。

總之，價格越低買的越多，亦或價格越高買的越多，典型的倉位管理方式有正金字塔倉位管理和逆金字塔倉位管理。當然如果有技術能力或者有一套自己堅持的策略方案，可以參考著及時調整這些網格參數。

問題三：區間網格和無限網格，有什么區別，該怎么用？

A神：一般來說,網格上下界的劃定會直接影響網格資金的利用率。舉個例子：

在本金相同的情況下，A、B、C三個例子中資金分配到每個網格的大小就不同。

A會最大、而C最小，導致行情在波動的時候區間設定比較窄的A就能夠在一買一賣間收到更高的網格利潤。

但是A的風險在于很容易跑出網格區間，B跟C的這兩組因為網格范圍較大，如果波動不夠，會留存一部分的閑置資金，也就是完全沒參與到交易的資金里。

所以這也是為什么無限網格在短期的小波動，所看到的網格利潤會感覺比自己開正常網格還低。無限網格是犧牲掉了窄區間的強資金使用率，成就了價格怎么漲也漲不出區間的特性。

總結下就是，區間網格有上下界，資金利用效率高，但沖出上下界就需要被動止損或止盈。無限網格無需設定上下界，但資金會鋪的比較開，同樣波動率下資金利用率比較低。

問題四：為了對沖風險，在網格交易中，能否一個交易對同時多空方向雙開？

A神：對沖風險同樣也會對沖利潤，在加上給交易所的傭金，長期看是不值當的。

問題五：網格策略的致命點是什么，如何克服？如何處理單邊行情？

A神：網格屬于震蕩類策略，比較害怕大單邊行情的出現。大單邊的出現會導致反方向持續加倉而被迫止損，或者盈利向超出區間被迫止盈出場。這就需要我們設置好網格上下界，及時并能嚴格止損，控制好布單總量的杠桿，不至于被一次大行情擊垮。當然也可以結合另外的趨勢策略，做一些資金分配。

問題六：網格是隨時可以開么？還是有建議的入場和出場時機？

A神：網格策略看似可以做甩手掌柜，但就像剛剛說的也有怕的時候，進行一些盤面分析還是很有必要的，在出現明顯趨勢行情時就要慎重開倉了。只要能確定還處在震蕩期，那進出場時機也就沒有那么重要了，所以你的進出場時機可以當成整個行情整體處于什么走勢。

Ruby：其實趨勢很重要啊，那有沒有簡單的技巧幫助判斷盤面走勢呢？新手該怎么入門？

A神：我做的一般都是做的右側交易，盡量不去提前預判趨勢。

Ruby：右側交易是指什么呢？

A神：趨勢出來之后，有突破了再入場。

問題七：A神怎么看接下來的行情走勢呢？

A神：最近波動率慢慢恢復，接下來行情的趨勢性會比較強，這也是我希望看到的。

波動夠大，市場夠活躍，那就說明有金可以淘，作為一個量化團隊，很少去人為預測一個明確的行情走勢，我們無法預測市場，那么最好的辦法是不要預測市場，堅持能給自己帶來收益的策略方案，排除主觀干擾才是難能可貴的。

這也是市場和量化教會我的一些東西，也是我想向大家推薦的一種交易手段。

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