解讀：Compound遭受價格預言機操縱攻擊事件始末-ODAILY_區塊鏈:DEFI

撰文|區塊鏈金融分析師.Matlif出品|NEST愛好者已獲作者授權發布

11月26日下午Coinbase交易所穩定幣DAI價格出現劇烈波動，一度暴漲超30%至1.34美元，后又快速回落，這導致使用Coinbase作為預言機喂價信息的去中心化借貸平臺Compound的抵押資產出現了大規模清算。

圖1：Coinbase交易所DAI/USD交易對價格，數據來源Coinbase

Debank數據顯示，有價值高達87837568美元的加密資產被系統強制清算。

11月26日Compound抵押資產大規模被清算。

彭博社：ChatGPT已可解讀美聯儲聲明，并根據頭條新聞預測股價走勢:4月19日消息，在本月發表的兩篇新論文顯示，ChatGPT 已可解讀美聯儲聲明中的鷹派或鴿派立場，并可根據頭條新聞預測股價走勢。

ChatGPT 甚至能夠以一種類似于央行分析師的方式解釋其對美聯儲政策聲明的分類，后者也將語言解釋為該研究的人類基準。

同時，研究發現，ChatGPT 根據新聞標題預測的股價后續走勢與統計數據有關，表明該技術能夠正確分析消息的含義。

這兩篇新論文表明，ChatGPT 甚至可以在沒有經過專門培訓的情況下完成類似的任務。（彭博社）[2023/4/19 14:12:35]

圖2數據來源：DuneAnalytic

Compound是目前DeFi市場上主流的以太坊借貸平臺之一，成立于2018年9月。

Debank數據顯示，截止2020年11月30日11點，平臺總鎖倉的加密資產高達16億美元。借款總量16.26億美元，在抵押借貸平臺中排名第一。

動態 | 肖磊解讀特朗普“攻擊”Libra原因：Libra沒有明確跟美元掛鉤:7月13日消息，財經專欄作家、財經評論員肖磊解讀特朗普“攻擊”Libra原因，他認為特朗普說Libra不可靠，而且需要獲得一張銀行牌照，接受監管。其實這里隱含的意思是，Libra沒有明確跟美元掛鉤，所以不可靠，沒有美國監管機構的批準，就不能干金融的業務。[2019/7/13]

抵押借貸平臺借款總量排名

圖3數據來源：Debank

Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同，DAI一般是75%。DAI價格的大幅波動導致平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動，因此觸發了清算線。

舉個例子來計算，如果某用戶使用300UDST貸出了210DAI，若DAI和USDT的價格均能穩定在1美元左右，其抵押率是70%，當DAI漲至1.34美元，借款價值大增而抵押資產價值不變，此時的抵押率將升至約93.8%，遠大于抵押率最低要求，導致清算發生。

動態 | 區塊鏈技術助力共建中國人群基因變異解讀標準數據庫發布:據央廣網消息，5月27日，“區塊鏈技術助力共建中國人群基因變異解讀標準數據庫”在2019數博會“生命大數據高峰論壇”上發布。華大集團大數據中心副主任楊夢表示，數據庫的建立必須滿足可公開、可溯源、不可篡改、迭代更新、臨床信息溯源、符合倫理法規等條件，而利用區塊鏈技術可以實現賬本公開、所有歷史信息留痕、哈希摘要上鏈、分布式共識、私有數據存證、細顆粒度權限控制等。[2019/5/28]

而本次Compound預言機攻擊事件并非近期首起針對報價系統進行的攻擊，HarvestFinance、ValueDeFi、CheeseBank、OriginProtocol等近期都先后遭到類似預言機的攻擊，MakerDAO和Aave歷史上也都因此發生過大規模清算。

操控預言機所依賴的信息源進行短時間的價格操縱以達成誤導鏈上價格是典型的預言機攻擊，其本質是對預言機進行操控，造成內外價格差并利用閃電貸等新型金融工具從中套利。

分析 | 2100ETH交易手續費事件不宜過分解讀:據獵豹區塊鏈安全中心輿情數據監控顯示，2100ETH交易手續費事件引起了超過20余家主流媒體關注報道。獵豹區塊鏈安全中心研究員對2月19日以太坊上的交易全面分析后發現，剔除這5筆異常交易后，平均交易手續費（總交易手續費/交易筆數）為0.000906ETH，約為0.13美元，與最近7日的數據相比沒有明顯異常。[2019/2/20]

Compound需要預言機的價格來確定借貸能力和抵押要求，以及用于需要計算帳戶價值的所有功能。Compound白皮書中提到將所謂的預言機功能委托給了一個委員會，該委員會從前十大交易所中匯總價格，現實情況是Compound使用的DAI價格數據只依賴Coinbase這個中心化的交易所來提供，其預言機取價數據來源中心化且單一，而中心化的來源則很容易被偽造、篡改、修改或隱藏信息。

使用中心化預言機的主要弊端具體分析有以下3點：

幣安何一：對于紅杉的事情是大家過度解讀了:幣安聯合創始人何一在問答會中表示，幣安當時比較弱小，的確需要大的投資基金幫助，但后來發現紅杉對幣安未來的發展幫助比較有限。中國傳統文化喜歡給對方面子，不想幣安這樣懟來懟去。公司能否發展好不是看和誰的關系好，還是得看是否真正對行業做出貢獻，是否是一個偉大的公司，是否真正對股東負責。[2018/5/18]

1）可靠性差，容易被攻擊，中心化預言機有單點故障和單點攻擊的問題；

2）用戶需要信任中心化平臺或者第三方獨立機構，這違背了區塊鏈的去信任、去中心化的基本原則：

3）單平臺和第三方機構掌握所有用戶Query數據的信息，無法保證用戶的隱私。

去中心化預言機拯救DeFi生態：NESTProtocol

Compound是典型的DeFi項目，是去中心化的，一個去中心化的借貸平臺一直采用的是一個自建的中心化預言機，這是很矛盾的。所以我認為使用符合區塊鏈本質的去中心化的預言機服務是避免這類事件的最佳解決方案。

預言機是一個能夠將數據從鏈下世界以某種符合區塊鏈共識機制的方式帶到區塊鏈上的基礎設施。DeFi對鏈下信息的需求很大，其發展離不了真正去中心化驗證的價格預言機。

現在市場上去中心化預言機項目并不多，最具代表性的有：Chainlink、NESTProtocol、BandProtocol等，(圖4)綜合分析了各預言機方案的優劣勢，我們認為NEST預言機是現在唯一一個經過證明的可以被DeFi使用的預言機，可參讀《為什么NEST是唯一可用于DeFi的預言機》。

圖4：當前主要預言機項目對比分析

Chainlink、NESTProtocol、BandProtocol和Tellor。這四個預言機遵從不同的設計原則，并擁有不同的去中心化程度，可參讀文章《Chainlink、NEST、MakerDao預言機全方位綜合對比》

其中NESTProtocol采用了一種全新的激勵方法來進行去中心化數據上鏈過程，礦工通過質押報價交易對資產的方法進行雙邊報價。例如，同時質押30個ETH和17400個USDT意味著該礦工對ETH的報價為580USDT/ETH。當報價不正確時，套利者可以在25個區塊內，對報價礦工質押的任意一邊通證進行買入，從而進行價格修正。若在25個區塊內，報價未被挑戰，則意味著該報價無法被套利；該報價將被NESTProtocol下游DeFi協議所調用。在其它預言機中并無類似的驗證過程，因此，其它預言機無法保證其價格數據不被市場套利。

圖5：NEST預言機的套利機制使得報價處于一個可計算的范圍內

NESTProtocol的驗證機制使得惡意報價難以生效。若攻擊者在NESTProtocol進行惡意報價，便會暴露給市場很大的套利空間。有關NEST預言機的抗攻擊性機制和攻擊成本的計算，可參考《NESTProtocol中文白皮書》

可以理解為，NEST預言機系統是將經過全市場驗證后的價格數據在鏈上生成出來，利用驗證者與報價礦工之間的博弈，來懲罰犯錯誤的報價礦工，使得錯誤數據不會被NEST預言機系統收錄。而其他預言機將鏈下價格數據“上傳”到鏈上，無論數據錯誤與否，調用者無法驗證。他們是先使用，后驗證。如果出了錯，用戶資產受到損失再進行追溯和懲罰。而NEST是直接杜絕錯誤數據被采用，這是NEST預言機與其他預言機的本質區別。DeFi開發者：如何調用NEST預言機價格數據

分析總結：

目前的DeFi協議實質上是傳統金融的區塊鏈化。這里有一個“滑稽”的事實：當前的大多數DeFi開發者們并沒有使用符合區塊鏈原則的方式去開發，而是用互聯網的方式去改造，這與區塊鏈精神背道而馳。我看到了一些DeFi開發者一味的妥協和折中，舍本逐末，越走越偏。

DeFi開發者們還需要認清一點，若想在區塊鏈世界里構建一個龐大的金融帝國，必須要先解決價格預言機問題。對于價格預言機本身，必須要做到，通過符合區塊鏈共識機制的方式將價格數據在鏈上生成出來，就算成本再高、再難，這也是唯一可行的正確邏輯；而不是謀求便利找幾個節點取個中位數簡單的給鏈上喂價。金融是非常嚴謹的一門學科，行業亟需金融專業選手與開發者一起構建符合區塊鏈本質的專業金融產品。

Tags：ESTNEST區塊鏈DEFIGamestaNESTA幣區塊鏈域名如何注冊去中心化金融defi是干什么的

比特幣交易