SignalPlus每日晨報（20230220）-ODAILY_SIG:SIGN價格

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上周五是美國進入長周末前的交易日，宏觀消息面相當冷清，加上大量當天到期的S&P500期權部位，意味著市場很大程度上會根據技術面和資金流向來進行交易。美國債券在經歷了一周的下跌后進入盤整，上周收益率最終上揚約8-10個基點，且目前短天期利率預期已經高于FOMC的預測。讓我們先把記憶拉回到最近這波反彈開始的11月10日，當時CPI首次大幅低于預期，且市場對中國重新開放充滿期待，使得風險資產反彈走高，盡管美聯儲不斷重申其鷹派論述，但市場繼續以低利率預測和高漲的股市“對抗”美聯儲，最后，雙方的“對峙”在2月2日以市場的決定性勝利告終，Powell主席在FOMC記者會上正式“轉向鴿派”，且形同默許金融形勢放松；諷刺的是，利率也正是在那一天觸及低點，自此之后，隨著經濟活動和通脹數據持續走強，利率走勢反轉，頭也不回地一路向上，回到美聯儲預測的水平，不知道市場的各位是否玩得盡興？

CB Insights報告：一季度全球區塊鏈行業融資超90億美元，創歷史新高:5月19日消息，據CB Insights發布的2022年一季度區塊鏈報告顯示，今年一季度區塊鏈行業融資規模達到92億美元，創下歷史新高，其中美國區塊鏈市場融資規模達到58億美元，占比最高。此外，區塊鏈投融資交易數量達到461筆，同樣創下歷史新高，較去年同期增長84%，其中融資規模超過1億美元以上的交易數量達到28筆，區塊鏈獨角獸公司現在達到62家。

投融資交易最多的風投公司是Animoca Brands（34筆），其次是Coinbase Ventures（30筆）和Pantera Capital（16筆）。四分之一的投資資金流入NFT行業，DeFi行業融資規模達到21億美元，年增長率為425%。另外，亞洲區塊鏈行業融資規模達到15億美元，年增長率為275%。[2022/5/19 3:27:29]

Alchemy Insights CEO：NFT是第一個真正使加密成為主流的應用:金色財經報道，Alchemy Insights聯合創始人兼首席執行官Nikil Viswanathan在Ethereal峰會表示：“我認為NFT是第一個真正使加密成為主流的應用。最初比特幣是，它是價值的存儲，然后是ICO，然后是DeFi和NFT。”[2021/5/8 21:35:57]

觀察過去6個月，收益率走勢和外匯及股市呈現一定的關聯性，如今收益率走高，三者走勢出現一個相對差距，雖然關聯性不等于因果關系，但美元指數(DXY)確實在2月份也開始走高，收復了今年以來的跌幅，而股市在過去一周則一直在回吐2月份的漲幅。

馬耳他金融服務管理局就加密公司Arb Signals的注冊聲明提出異議:馬耳他金融服務管理局（MFSA）對自稱是加密貨幣套利交易平臺的Arb Signals公司發出了警告，該公司聲稱已在馬耳他注冊。MFSA周四表示，Arb Signals未獲得馬耳他注冊的NOR許可證，無法在馬耳他處理加密貨幣。（Coindesk）[2020/10/2]

直到上周，股市基本持穩并繼續走自己的路，我們先前也提到過市場目前仍沒有恐懼的理由，隨著散戶重返市場，且專業的資管機構也因為軋空而被迫回補，S&P500估值水平與3個月國庫券收益率相比處于2000年初以來的高點，獲利偏離長期趨勢的情況是有史以來最嚴重的程度。

聲音 | Insight Chain行情調研：近半數投資者認為ETC未來一周的波動率在10%-20%之間:調研鏈Insight Chain(INB)發布以太經典(ETC)行情調研結果。本次在Insight DApp內共收集有效問卷478份，其中47.3%的投資者認為ETC未來一周(12月30日-1月5日)將處于橫盤震蕩態勢，41.6%的投資者認為會處于上升趨勢；49.8%的投資者認為未來一周ETC的波動率在10%-20%之間；在短期操作策略上，36.2%的投資者選擇當ETC漲幅達到4%-8%時考慮買入，31.4%的投資者選擇跌幅達到5%-10%以上時賣出；在支撐位和阻力位的選擇上，36.2%的投資者預測ETC未來一周的強支撐位是4.4美元，32.2%的投資者認為強阻力位是5.0美元；最后，僅有15.1%的投資者對ETC未來走勢持悲觀態度。[2018/12/30]

在日內交易和技術分析蓋過估值隱憂的情況下，股價波動仍是由越來越受歡迎的0DTE期權所主導，期權交易對指數開始產生實質性的影響。0天到期期權天生具有較極端的gamma敞口，會導致較高的日內波動率，而日內波動率無法被傳統以收盤價計算的方式所衡量，如果觀察0天到期期權隱含波動率，與10天至3個月到期的曲線相比，波動率溢價看起來很高，但對于積極地想在現有資本上極大化杠桿比率的日內交易員來說，要支付的名目金額其實很小。此外，若進一步分析S&P5000DTE期權交易活動，可以發現大部分交易量出現在到期前的最后一小時，因此0天到期其實應該稱為“1小時到期”更為恰當，看來TradFi的投資者和加密貨幣的玩家一樣degen。

活躍的期權交易為做市商帶來了不同的gamma敞口，取決于不同的買入/賣出以及看漲/看跌期權的組合。Bloomberg對S&P500gamma敞口做了一個估計，做市商在4,100點上方longgamma，但跌破4,100點的區域后會轉為short，簡單地用外行人的話來說，在市場投機者似乎整體上是longput的情況下，股市在下跌的過程可能會比上漲的過程更加震蕩；雖然有很多因素和假設會影響這個風險估計，但如果未來一周股市繼續走弱，我們應該小心加速下行的可能性。

今天的美國假期過后，Walmart和HomeDepot將公布財報，世界頂級農業機械制造商Deere上周公布的財報結果相當強勁，該公司稱即使價格上漲，他們也沒有看到需求萎縮的跡象。大型零售商的強勁表現對股市來說可能不是一件好事，因為消費力度持續表現出韌性將放大“不著陸”的聲音，進一步認可美聯儲的鷹派態度，并導致債券收益率再次上升。經濟數據方面，本周將看到費城聯儲非制造業調查、成屋銷售、FOMC會議紀要、第四季度GDP、密大消費者信心指數等數據發布，另外周五還將有重要的個人收入和PCE核心平減指數的公布。

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