Deribit期權市場播報：Put/Call Ratio持倉量之比再次回落_ALL:PUT

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。

BTC歷史波動率7d17.21%14d61.80%30d62.77%60d69.59%1Y89.74%ETH歷史波動率7d17.06%14d76.26%30d68.76%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周幾乎沒有波動。看看這個7dHV，簡直令人發指。

持倉量11億美元，持倉量再創新高。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m65%,3m69%,6m74%6/9：1m64%,3m69%,6m74%隱含波動率暫未變動。

偏度：今日：1m-0.4%,3m+3.1%,6m+8.0%6/9：1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%遠月右偏開始明顯。和去年大部分時間相似。

Web3網絡WeatherXM完成500萬美元種子輪融資，Placeholder VC領投:6月30日消息，Web3網絡WeatherXM完成500萬美元種子輪融資，Placeholder VC領投，Metaplanet、ConsenSys Mesh、Protocol Labs和Border Capital等參投。

據悉，WeatherXM是一個利用加密貨幣激勵機制來提高天氣預測準確性的網絡。（The Block）[2022/6/30 1:42:31]

今日早晨8點以來交易各方勢均力敵。

去中心化learn-to-earn平臺Islander完成種子輪融資:9月19日消息，去中心化learn-to-earn平臺Islander宣布完成種子輪融資， AVATAR (Avalanche Asia VCs)、Spark Digital Capital和Avalaunch參投。Islander計劃于10月底前推出產品和服務。[2021/9/19 23:36:21]

Put/CallRatio持倉量之比再次回落，目前比例僅為0.40，為過去一年里的最低比例。

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量大幅增加。可能備兌的做法更加流行了。

Deribit交易所將維護時間推遲至11月10日:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易所Deribit發推文稱，將維護時間推遲至UTC時間11月10日上午9點（北京時間10日17點）。預計停機時間最多為10-15分鐘。維護類型包括改進事件發布、KYC帳戶更改和bug修復。[2020/11/10 12:08:01]

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。6月底持倉似比昨日再加一萬張。

動態 | 希臘最高法院最終裁定將Alexander Vinnik引渡到俄羅斯:據forklog消息，希臘最高法院周五裁定，將前比特幣運營商、比特幣詐騙犯Alexander Vinnik引渡到俄羅斯，并發布書面決定。據悉，美國、法國等國也向希臘提出引渡請求。[2018/9/15]

持倉量1.50億美元，持續突破新高。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m68%,3m75%,6m77%6/9：1m68%,3m74%,6m77%平穩。偏度：今日：1m+7.8%,3m+1.8%,6m+8.3%6/9：1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%全期限右偏顯著。主動成交：CallBuys44%CallSells35%持倉量的PutCallRatio達到半年來新高，0.89。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份，占比略超五成。

JeffLiang2020年6月10日13:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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