Deribit期權市場播報：0715 - 反向日歷價差_ALEX:Mettalex

之前的播報中，我們討論過日歷價差。通過同執行價格不同期限的期權進行組合，形成賣近買遠就是正向日歷價差，形成買近賣遠就是反向日歷價差。目前進月和遠月平值IV差距很大，當行情來臨時，近月的波動率變化往往要大于遠月，所以構造一個反向日歷價差，或許是個不錯的選擇。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率10d27%30d29%90d61%1Y81%ETH歷史波動率10d46%30d44%90d72%1Y101%目前比特幣近月的RV明顯低于IV，中遠期合約RV略低于IV。這是由于近一段時間RV確實低于平均水平，而賣方不愿繼續壓低賣價所致。

Deribit 5月營收額達到1188億美元，再創歷史新高:據官方消息，Deribit 5月營收額達到1188億美元，再創歷史新高。[2021/6/3 23:08:39]

持倉量10億美元。期權持倉量重回10億美元大關，持倉量整體增長比較平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m53%,3m66%,6m72%7/14：1m54%,3m66%,6m72%隱含波動率與昨天持平，對于近月維持在54%左右，遠月維持在72%左右，二者18%的差距在歷史數據上也已經屬于比較大的差距。如果行情來臨，波動率會出現回歸走勢。偏度：今日：1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%7/14：1m-1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%前天大量資金集中買Call，昨天大量資金集中買put，今天賣方卷土重來，主動賣出占75%。Put/CallRatio持倉量之比為0.52，市場結構穩定。從持倉量變化看，虛值看漲期權仍然是交易的主力，但是相對而言成交量不大。

Hedera Hashgraph首席技術官：對區塊鏈的興趣將在2021年進一步增長:金色財經報道，Hedera Hashgraph首席技術官Leemon Baird表示，盡管人們對區塊鏈的興趣在2020年大大增加，但他預計在2021年會有更大的發展。他解釋道，該行業目前正處于指數曲線的“拐彎處”，但由于被放大得太近，我們的視野模糊了。[2020/11/4 11:35:27]

動態 | 俄羅斯人權委員向聯合國尋求幫助引渡Alexander Vinnik:據Cointelegraph消息，俄羅斯人權委員Tatyana Moskalkova正向聯合國人權事務高級專員尋求幫助，要求將加密交易所BTC-e的前運營商Alexander Vinnik引渡至俄羅斯。此前2月消息，Moskalkova已致函希臘司法部長Michalis Kalogirou，要求引渡俄羅斯比特幣詐騙犯Alexander Vinnik。Alexander Vinnik近三個月堅持絕食抗議，并表示只有將他引渡到俄羅斯，他才會停止絕食抗議。[2019/3/7]

持倉分布如圖所示，月底31日到期的期權持倉量突破5萬BTC，中短期期權持倉量增長速度最快。

持倉量1.63億美元，持倉量繼續上升，已經接近季度交割前的持倉量。交易量近兩日有所放大。各標準化期限IV：今日：1m55%，3m67%，6m74%7/14:1m56%，3m68%，6m74%隱含波動率相對平穩，短期波動率正在回歸。

偏度：今日：1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13：1m+6.4%,3m+11.7%,6m+10.8%ETH的數據與BTC的數據分化越來越大，做不同幣種的聯動可能會存在機會。

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