Deribit期權市場播報：1021—大餅獨舞_BIT:allin幣圈

比特幣價格突破了成交密集區，目前距離年內高點僅有一步之遙。而其他幣種漲幅遠不及比特幣，甚至未能突破本月高點。比特幣作為數字貨幣中最具共識的幣種，場外有明顯買入。現在是大餅的獨舞時刻，這種情況往往出現在市場缺乏其他熱點的階段。

BTC歷史波動率10d27%30d34%90d49%1Y80%期權持倉量17億美元，期權成交量1.53億美元。成交量持續回升，市場活躍起來了。各標準化期限隱含波動率：今日：1m49%,3m56%,6m60%10/20：1m49%,3m55%,6m60%

Deribit：將注入500BTC公司資金來支持和加強保險基金:Deribit官方發布公告，更新平臺狀態，具體如下：1. 在過去的24小時內交易了近30億美元，交易了4萬個BTC合約，也創下了新的期權記錄；

2. 由于極度動蕩，我們已經看到了對我們BTC保險基金的重大影響。為了防止盈利客戶分攤損失，我們決定通過注入500BTC公司資金來支持和加強保險基金。這已經得到回報并保護了客戶免受進一步損失；

3. 此外，我們已經觀察到，當BTC永久交易相對于BTC指數有明顯的溢價或折價時，保證金方法不是最佳的。因此，我們調整了標記價格的計算方式，以跟蹤在Deribit上永續合約的BTC的實際交易價格，而不是BTC指數。 這項更改已在今天UTC時間6點左右實施；

4. 我們的索引斷路器昨晚被觸發了幾次，暫時鎖定了平臺。 當索引在1秒鐘內移動大于1.5％時，這是預期的行為。在utc 2:45左右，我們將該百分比擴大到4％。我們將繼續監視市場情況，并在需要時相應地調整設置。[2020/3/13]

動態 | CoinGecko推出CoinGecko Derivatives，跟蹤加密衍生品數據:隨著加密衍生品市場的強勁增長，加密貨幣數據聚合器CoinGecko于10月29日宣布將新增CoinGecko Derivatives，旨在使加密貨幣交易者獲得更具可行性的數據。CoinGecko表示，將跟蹤20多家提供加密貨幣衍生產品的交易所。（AMBCrypto）[2019/10/30]

動態 | 加密期貨與期權交易所Deribit中較長期期權開始占據更大份額:Skew的最新數據顯示，過去幾周，加密期貨與期權交易所Deribit中，較長期期權已開始在其比特幣期權交易量中占據更大份額。就在上個月，BitMEX的直接競爭對手Deribit上有3.4萬個未清算期權已到期。7月的最后一周是長期期權復蘇的主要原因，此前觀察到，Deribit所有期權中有60%是短線期權。7月最后兩天的情況則相反，較長期期權占BTC所有期權的65%和70%。本月初，長期期權主導地位有所上升，因為短期期權僅覆蓋所有交易的25%。（AMBCrypto）[2019/8/3]

期權近幾日IV都在小幅上升，中遠期平值期權的IV仍然偏低。主流幣種只有比特幣明顯上漲，距離上月高點只有一百美元，其他幣種漲幅不及大餅。幣價的持續上漲，使得買進Call力量壓制了賣出方，期權的各期限偏度skew接近，中遠期維持15%，短期Call越來越貴。從OptionFlows數據看，CallBuys成交3372張占比32%，虛值看漲期權買入力量很強。Call總成交占比53%，超過了昨天的總成交數，今天成交放量明顯。

本月度名義持倉5.45萬幣，年底名義持倉3.86萬幣，當周期權名義價值2.16萬幣，短期虛值看漲期權很受歡迎。

ETH歷史波動率10d43%30d61%90d85%1Y103%以太坊今日期權持倉量3.89億美元，成交量4400萬美元，成交量暴漲，今天一天的成交量超過了前四天的總成交量。各標準化期限IV：今日：1m56%，3m63%，6m63%10/20：1m56%，3m64%，6m68%

以太坊短期IV與前日持平，中遠期IV斷崖式下跌后有所反彈。以太坊在今年一直是領漲角色，但是這次上漲以太坊略顯乏力。今天大量看漲期權被成交，而且集中被大宗形式交易，CallBuys占比很大，成交9570ETH，占總成交量的33%。CallBlocked成交9500ETH，占總成交量的33%。Call成交量很高，特別是大宗交易，建議有需要的人看一下Skew上關于此項的明細。以太坊年底持倉48.66萬ETH，當月期權持倉17.37萬ETH，當周交割名義價值8.91萬ETH。

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