保證DeFi資金：如何尋找DeFi保險的合理保費？_DEF:Defi Bomb

原文標題：《尋找DeFi保險的合理保費》如果你在DeFi，預計會損失多少?

讓我們考慮一下2020年全年的黑客攻擊/漏洞利用。為了簡單起見，我們只考慮主要的因素。截至2020年，共有20起黑客攻擊/漏洞，造成總計2400萬美元的損失。TVL(總鎖定價值)到2020年底是1.56億美元。

知情人士：今年5月Alameda前CEO的個人FTX帳戶保證金頭寸為負13億美元:金色財經報道，一位FTX內部人士在接受采訪時分享的一份文件顯示，今年5月份，Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison的個人FTX賬戶保證金頭寸為負13億美元。該文件是Caroline Ellison在FTX上遭遇一些技術問題后與FTX的一些工作人員分享的內容。[2022/12/6 21:26:00]

2020年，2.03%的DeFi損失，每個被攻擊的協議平均損失4.6%的TVL為了簡單起見，假設，我們認為Alice是DeFi唯一的投資者，她在2020年向DeFi投資了1.56億美元。由于黑客攻擊，她在2020年損失了2400萬美元。Alice的損失率為2400萬美元/1.56億美元=2%這意味著什么?這意味著，如果在DeFi投資100美元，全年預計將虧損2美元。如果一個協議被黑/利用，會損失多少?

Genesis CEO：三箭資本已因未能追加保證金導致抵押品清算:金色財經報道，Genesis Global Trading首席執行官Michael Moro周三表示，三箭資本(Three Arrows Capital)是6月未能滿足大額保證金要求的大型交易對手，迫使相關抵押品被平倉。Genesis一直與其母公司Digital Currency Group合作，繼續隔離風險，DCG承擔了Genesis與三箭資本相關的某些債務。上周，Genesis正面臨數億美元的損失，部分原因是其對三箭資本的敞口，并指出DCG的雄厚財力可能有助于緩解這一打擊。

三箭資本的貸款加權平均保證金要求為80%。一旦突破該水平且沒有追加保證金，Genesis就出售抵押品，以對沖進一步下跌的風險。（coindesk）[2022/7/7 1:56:44]

如上圖所示，11個項目的TVL損失高達30%，平均為4.6%。這意味著如果你參與的DeFi項目被黑客攻擊，你將損失4.6%。你做什么來保證你在DeFi的資金，并有一個良好的睡眠?

SBI旗下交易所SBIVC上線虛擬貨幣保證金交易:SBI旗下加密交易所SBIVC已獲得金融工具交易商授權，上線虛擬貨幣保證金交易，涉及交易對包括XRP/JPY、BTC/JPY、ETH/JPY。（JP.Cointelegraph）[2020/3/11]

購買保險。平均的DeFi保險費用是多少?

保險公司要想獲利，保費必須包括預期損失，即2%。讓我們給出一個合理的數字2.6%。但是2.6%是平均水平，我們都知道基于團隊、歷史和用戶基礎，項目的質量是不同的。藍籌項目應該更安全，支付低于2.6%，而新的小型項目應該支付遠高于2.6%。我們不能估計低的小的和新的項目的保費，因為風險可能是很高的。但必須高于2.6%。藍籌項目的保險費用應該是多少?

對于藍籌股項目來說，這一比例應該低于2.6%，因為它們比一般的DeFi項目更安全。保險費是由什么決定的?

項目被黑/利用的可能性。被攻擊/利用時的損失率。藍籌項目的損失率?

Balancer、Compound和Yearn在黑客攻擊中分別損失了0.3%(40萬美元/1.28億美元)、6%(9000萬美元/1.63億美元)和1.2%(1100萬美元/9億美元)，平均損失3.8%。

藍籌項目在黑客攻擊期間平均損失3.8%如前所述，預計平均DeFi項目將損失4.6%。藍籌項目的保費應該是多少?

如果我們不考慮項目被黑的可能性，溢價應該是(3.8%/4.6%)*2.6%=2.1%。因此，考慮到被黑客攻擊/利用的可能性，可以有把握地說，藍籌項目覆蓋率2%的溢價是公平的。

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