點寬專欄-寬客TAO學習貼：指標量化之超買超賣—EMV簡易波動指標_END:Chumbi Valley

致初學者：

大家好，我是一個馬叉蟲的寬客：Tao，從本期開始，我將為大家帶來一系列的量化指標。眾所周知，認識技術指標是作為一個從事二級市場必不可少的技能。相信開始對量化感興趣的寬客們都有一兩個自己擅長的技術指標，而對技術指標進行量化策略的構建是最簡單最基本的量化實現，寬客們，通過本期學習，一起來實現并嘗試改善專屬于自己的技術指標吧！

寬客：Tao

簡介

EMV簡易波動指標，是為數不多的考慮價量關系的技術指標。它刻畫了股價在下跌的過程當中，由于買氣不斷的萎靡退縮，致使成交量逐漸的減少，EMV數值也因而尾隨下降，直到股價下跌至某一個合理支撐區，撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍，EMV數值于是作相對反應向上攀升。

當EMV數值由負值向上趨近于零時，表示部分信心堅定的資金，成功的扭轉了股價的跌勢，行情不斷反轉上揚，并且形成另一次的買進信號。

基本用法

以太坊鏈上費用在一個月內飆升153%:金色財經報道，在 4 月 12 日實施 Shapella 升級后，以太坊網絡費用大幅上漲。在過去 30 天里，鏈上費用飆升了 153% 以上，從之前的每筆轉賬 4.65 美元到目前的平均每筆交易 11.80 美元。數據突顯了與以太坊網絡交易相關的成本大幅飆升，表明鏈上活動顯著增加。

此外，自從實施 Shapella 硬分叉以來，以太坊網絡 L2 擴展解決方案 Arbitrum 每天處理 110 萬到 150 萬筆交易，而 L2 競爭對手 Optimism 自以太坊升級以來每天處理 24 萬到 55 萬筆交易。此外，Arbitrum 的平均交易費用為每筆轉賬 0.368 美元，而 Optimism 的平均交易費用略高，為每筆交易 0.682 美元。[2023/5/3 14:39:11]

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

EMV上穿MAEMV則買入；EMV下穿MAEMV則賣出。

EMV大于0，買入；EMV小于0，賣出。

本策略用法

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

Layer1公鏈Berachain完成4200萬美元融資:4月20日消息，Layer1公鏈Berachain完成4200萬美元融資，Polychain Capital領投，OKX Ventures、Hack VC、Dao5、Tribe Capital、Shima Capital、Robot Ventures、Goldentree Asset Management、Dragonfly Capital前合伙人、Celestia創始人Mustafa Al-Bassam、Tendermint聯合創始人Zaki Manian以及其他20名DeFi項目創始人參投。[2023/4/20 14:16:32]

CCI計算方法

策略代碼

functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV簡易波動指標量化擇時策略：%arrayfun函數：MATLAB的滾動窗口運行函數，具有并行運算效果，提高代碼的運行效率%%%全局變量：globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%賦值：Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化讀取所有數據：??traderSetParalMode(false);%并行執行時方便設置斷點調試??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%數據提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票總數量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略邏輯實現??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主題策略部分：??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化設置：????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取數據：????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值讀取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存儲多個計算出的EMV值????????%資金分配：????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%準備下單的標的數????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%倉位讀取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%獲取動態權益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的資金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%獲取K線數據????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%計算購買股票數量；????????%信號設置：????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%買入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%賣出????????idx=1:TLen;????????%進倉：????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平倉：????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局變量聲明：globalg_idxK;globalTLen;%賦值：Len?=cellPar{1};%提取數據：getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：雙標簽矩陣：每8行表示一只標的，????????????????????????????%八行中每行對應的數據為：(1)時間、(2)開盤價、(3)最高價、(4)最低價、(5)收盤價、(6)成交量、(7)成交金額、(8)持倉量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只標的當天計算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能為inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

數據：近7日Deribit平臺看漲期權交易量僅占總交易量約2%:4月19日消息，據加密期權交易平臺 Deribit 交易數據，近 7 日 Deribit 期權大宗的交易量 65.5% 為購買看跌期權（Put Options），32.8% 為賣出看跌期權；而看漲期權的交易量僅占 2%。[2023/4/19 14:13:35]

回測分析

回測設置：

1、回測標的：HS3002、回測時間：20050901-20180101，共13年3、初始資金：1千萬4、資金分配：40%流動資金均等分配給準備下單的股票。

回測結果：

權益曲線

績效分析

結論

1、EMV?策略操作簡單，策略回測效果一般。

派盾：Justin Sun地址再次從Aave撤回5000萬枚USDT并轉至Poloniex相關地址:10月17日消息，據派盾監測顯示，鏈上標記為“Justin Sun”的錢包地址再次從Aave V2撤回5000萬枚USDT并轉至Poloniex相關地址。截至今日該地址已從Aave V2撤回超1億枚USDT。[2022/10/17 17:29:31]

2、該策略在2008年金融危機以及2015年證券危機時段并沒有判斷出熊市趨勢。

3、下面我們來探討就以上兩個虧損點的主要原因。

對于虧損點一：

回顧EMV指標計算公式，若行情沒有經歷或者短暫經歷價格下跌伴隨著成交量放大的情況，而快速過渡到量價起升的階段，這使得EMV數值不會這么快回復到0（這種情況往往是行情階段底部V字反轉的形態。

對于虧損點二：

指標在0附近波動，意味著小的價格移動或者大的成交量。

參考文獻

百度云盤：技術指標系列(九)——EMV指標改進用法識別尖部能力強，密碼：q71s

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

IMF總裁：不排除2023年全球經濟衰退的可能性:7月7日消息，IMF總裁格奧爾基耶娃：不排除2023年全球經濟衰退的可能性。自上次經濟預測更新以來，全球經濟前景“顯著黯淡”。國際貨幣基金組織將下調此前對2022年和2023年全球經濟增長3.6%的預測。(金十)[2022/7/7 1:56:18]

百度百科：EMV指標MBA智庫百科：簡易波動指標

來源：金色財經

Tags：ENDALUVALVALUEStipendvaluechainChumbi ValleyInterValue

Bitcoin